انتخاب سبد سهام چند هدفه بر پایهی مدل مارکویتز و تحلیل پوششی دادهها با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 898

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHAA01_021

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله مدلی ترکیبی برای انتخاب سبد سهام ارائه شده است. مدل ترکیبی بر پایهی مدل میانگین واریانس مارکویتز و مدل تحلیل پوششی دادههای تقاطعی است. این مدل چند هدفه است و همزمان ریسک و بازده وکارایی سبد سهام را در نظر میگیرد. برای حل مدل الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب NSGA-II به کار گرفته شده است. برای نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی، این مدل برای 25 شرکت از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده و نتایج با مدل میانگین واریانس مارکویتز مقایسه شده است

کلیدواژه ها:

مدل میانگین واریانس مارکویتز ، مدل تحلیل پوششی دادههای تقاطعی ، الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب

نویسندگان

هاشم عمرانی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه

زهرا مشایخی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • H. Markowitz, "Portfolio selection*", The Journal of Finance, vol. 7, ...
  • R. Mansini, M.G. Speranza, "Heuristic algorithms for the portfolio selection ...
  • H. Konno, "Piecewise linear risk function and portfolio optimization", Journal ...
  • M.G. Speranza, "Linear programming models for portfolio optimization", Finance, Vol. ...
  • A. Yoshimoto, "The _ -variance approach to portfolio optimization subject ...
  • T.J. Chang, N. Meade, J.E. Beasley, Y.M. Sharaiha, "Heuristics for ...
  • D. Maringer, H. Kellerer, "Optimization of cardinality constrained portfolios with ...
  • A. Schaerf, "Local Search Techniques for Constrained Portfolio Selection Problems", ...
  • A. Fernandez, S. Gomez, "Portfolio selection using neural networks", Computers ...
  • F. Xu, W. Chen, L. Yang, "Improved Particle Swarm Optimization ...
  • T.-J. Chang, S.-C. Yang, K.-J. Chang, "Portfolio optimization problems in ...
  • H. Soleimani, H.R. Golmakani, M.H. Salimi, _ _ Markowitz -based ...
  • K.P. An agnostopoulo S, G. Mamanis, "A portfolio optimization model ...
  • J.-R. Yu, W.-Y. Le, "Portfolio rebalancing model using multiple criteria", ...
  • H.R. Golmakani, M. Fazel, "Constrained Portfolio Selection using Particle Swarm ...
  • S.J. Sadjadi, M. Gharakhani, E. Safari, "Robust optimization framework for ...
  • J. Li, J. Xu, _ _ Multi-obj ective portfolio selection ...
  • S. Barak, M. Abessi, M. Modarres, "Fuzzy turnover rate chance ...
  • P. Jana, T.K. Roy, S.K. Mazumder, _ Multi-obj ective possibilistic ...
  • N.C.P. Edirisinghe, X. Zhang, "Generalized DEA model of fundamental analysis ...
  • M. Branda, _ D iv ers ification -consistent data envelopment ...
  • J.D. Lamb, K.-H. Tee, "Data envelopment analysis models of investmet ...
  • J.D. Lamb, K.-H. Tee, "Resampling DEA estimates of investmet fund ...
  • T. Joro, P. Na, "Portfolio performance evaluation in _ m ...
  • S. Lim, K.W. Oh, J. Zhu, "Use of DEA _ ...
  • A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, "Measuring the efficiency of ...
  • W. Cooper, K. Park, J. Pastor, "RAM: A Range Adjusted ...
  • K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan, "A fast ...
  • نمایش کامل مراجع