مدلسازی چند هدفی انتخاب سبد سهام بهینه در بازار بورس تهران با استفاده از الگوریتم های II-NSGA و MOPSO

این مقاله به بررسی درنظر گرفتن چندین هدف مستقل وبعضا متناقض درانتخاب سبدسهام ازبین تعداد زیادی ازسهام های عرضه شده دربورس می پردازد بدین منظور ابتدا براساس شاخصهای مختلفی معیارهای سنجش و ارزیابی سهام ارایه شدهاست وپس ازآن بااستفاده ازمدلسازی ریاضی غیرخطی عدد صحیح و نیز استفاده ازروشهای هوش مصنوعی همچون الگوریتم ژنتیک نامغلوب و حرکت دسته دسته پرندگان چندهدفه به بررسی کارایی عملکرد یمدل پرداخته شدها ست نتایج حاکی ازآن است که براساس استفاده ازاین دوالگوریتم میتوان درچندین اندازه متفاوت به کارایی مناسبی دست یافت

کلیدواژه ها:

مدل ریاضی دوهدفی ، سبدسهام ، بورس اوراق بهادار ، الگوریتم ژنتیک نامغلوب ، حرکت دسته پرندگان چندهدفه