انتخاب سبد سهام چند هدفه بر پایهی مدل مارکویتز و تحلیل پوششی دادهها با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 927
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MHAA01_021
تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393
چکیده مقاله:
در این مقاله مدلی ترکیبی برای انتخاب سبد سهام ارائه شده است. مدل ترکیبی بر پایهی مدل میانگین واریانس مارکویتز و مدل تحلیل پوششی دادههای تقاطعی است. این مدل چند هدفه است و همزمان ریسک و بازده وکارایی سبد سهام را در نظر میگیرد. برای حل مدل الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب NSGA-II به کار گرفته شده است. برای نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی، این مدل برای 25 شرکت از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده و نتایج با مدل میانگین واریانس مارکویتز مقایسه شده است
کلیدواژه ها:
مدل میانگین واریانس مارکویتز ، مدل تحلیل پوششی دادههای تقاطعی ، الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب
نویسندگان
هاشم عمرانی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
زهرا مشایخی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :