مقالات مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 12، شماره 47 منتشر شد

یکشنبه، 20 تیر، 1400
مقالات مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 12، شماره 47 منتشر شد
مجموعه مقالات مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 12، شماره 47 که در سال 1400 منتشر شده بود با تعداد 28 مقاله در پایگاه سیولیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (Financial engineering and portfolio management) توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز به صورت فصلی از سال 1389 منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره 12، شماره 47 این ژورنال به صورت زیر می باشد:

1. بررسی و مقایسه نقش هزینه های تامین منابع مالی از طریق واسطه-های مالی بر رفتار خانوار (مدل DSGE)


2. کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا


3. تاثیر اصطکاک مالی بر سرعت همگرایی قیمت سهام


4. ارائه ابزاری جهت بررسی مولفه های اثر گذار بر مدیریت پرتفوی مشتری (CPM)در صنعت بیمه


5. مقایسه پیش‎بینی بازده ارزهای رمزنگاری شده با استفاده از دو رویکرد حرکت براونی هندسی و تبدیلات موجک


6. فاکتورهای موثر بر استرس مالی سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار و پیامدهای ناشی از آن: تکنیک فراترکیب


7. واکاوی استراتژی کاهش هزینه و دارایی در احیای مالی بنگاه ها با استفاده از نظریه رانت اقتصادی و مدل سازی دینامیک سیستم ها


8. طراحی مدلی جهت پیش بینی بازده بیت کوین (با تاکید بر مدل های ترکیبی شبکه عصبی کانولوشنی و بازگشتی و مدل های با حافظه بلندمدت)


9. تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی با توجه به نقش میانجی پایداری شرکت (مورد مطالعه: بانک های خصوصی کشور)


10. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد تحلیل شبکه فازی


11. تدوین مدل کمی کوبانکینگ در ادغام بانکها و موسسات با رویکرد بازاریابی


12. ارائه مدل فرآیند طراحی و توسعه محصول بر اساس پارادایم اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری


13. توسعه مالی، محدودیت های مالی و سرمایه گذاری شرکت ها


14. بررسی رابطه متقابل توانایی مدیریت و ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از معادلات همزمان


15. مدیریت ریسک مالی در صنعت خودروسازی با رویکرد تحلیل شبکه ای فازی.


16. طراحی مدل چند هدفه بهینه سازی فازی جهت پرتفوی عقود مبادله ای و مشارکتی بانک ها


17. مدل سازی ریسک ساختار تامین مالی مطابق تئوری تصمیم احتمالی از طریق ANP


18. ارائه مدل تلفیقی فرا ابتکاری هوشمند ( انفیس –ام جی جی پی) ؛ جهت پیش بینی (بازده سهام) با سرعت و دقتی بالاتر نسبت به سایر روش های فراابتکاری


19. طراحی مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند دوره ای با رویکردی جدید در عدم قطعیت فازی


20. کاربرد معاملات الگوریتمی و پایداری در بازار رمزارز


21. ارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش بینی شاخص بازار و با وجود حافظه بلندمدت با استفاده از شبکه عصبی


22. سرایت پذیری و پویایی ریسک بین بازارهای مالی، بازارهای کالایی و ارزهای دیجیتال با رویکرد مدل MGARCH


23. همگرایی قیمت قراردادهای آتی در بورس کالای ایران


24. بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری


25. تبیین و آزمون مدل تلاطم و سرریز در بورس اوراق بهادار تهران (مبتنی بر مدلهای خانواده کاپولا)


26. بهینه سازی سبد سهام مبتنی بر مدل برنامه ریزی امکانی استوار با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و جهش قورباغه مخلوط شده


27. پیش بینی بازده سهام بر پایه توزیع کرنل و اختلاط توزیع های نرمال


28. آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری