کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-12-47_002

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1400

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بومی سازی شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به منظور پیش بینی روندهای حرکت قیمت سهام در پیاده سازی انجام معاملات با بسامد بالا به روش مومنتوم می باشد. دراین پژوهش با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به کالیبراسیون اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی، بولینگر باندز، شاخص قدرت نسبی، درجه تغییرات، اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور شاخص جریان مالی پرداخته شد. در این پژوهش داده های بررسی شده به عنوان جامعه آماری، معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه سه ساله از ۰۱/۰۵/۱۳۹۵ الی ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ می باشد. نتایج بدست آمده گویای لزوم تغییر دوره های تناوب محاسبات اندیکاتورها می باشد، بطوری که اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی از ۱۴ روز به ۲ روز، بولینگر باندز از ۲۰ روز به ۲ روز، شاخص قدرت نسبی از ۱۴ روز به ۱۳ روز، درجه تغییرات از ۱۲ روز به ۲ روز ، اندیکاتور استوکاستیک از ۱۴ روز به ۴ روز و اندیکاتور شاخص جریان مالی از ۱۴ روز به ۲۰ روز تغییر پیدا کرد. نتیجه این تغییرات منجر به افزایش قدرت پیش بینی به ترتیب اندیکاتورهای یاد شده ۱.۳۵% ، ۳۶.۹۰%، ۱.۸۹%، ۳۰.۵۲%، ۶۴.۲۰%، ۰.۲۴% گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدعلیرضا احمدی

گروه مهندسی مالی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

سیدعلی پایتختی اسکویی

گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

سیروس فخیمی آذر

گروه مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

یونس بادآور نهندی

گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران