ارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش بینی شاخص بازار و با وجود حافظه بلندمدت با استفاده از شبکه عصبی

تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم ترین موضوع تئوری مالی است. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده است و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد درکشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. در این راستا ارائه مدل پرتفوی بهینه از طریق مدل پیش بینی تغییرات شاخص بورس از طریق تغییرات نرخ بازده ارز بسیار کارساز خواهد بود. یکی از ابزارهای با دقت بالا و کاربردی برای پیش بینی استفاده از شبکه های عصبی بوده است چراکه میزان دقت آنها با افزایش داده های تحقیق کاهش نمی یابد و دقت آن نیز از توابع خطی و غیر خطی و رگرسیونی برای پیش بینی خیلی زیادتر بوده است. پس از تست های مختلف از طریق شبکه های عصبی مصنوعی(ANN)، سیستم های استنتاج فازی-عصبی تطبیقی(ANFIS) و رگرسیون بردار پشتیبان (SVR) با استفاده نرم افزار متلب انجام گردیده بود، توانستیم مدلی با دقت بالا جهت پیش بینی میزان تغییرات شاخص بازده کل و شاخص بازده نقدی از طریق تغییرات قیمت دلار طراحی نماییم. که از طریق این مدل، مدل پرتفوی بهینه به صورت آرمانی طراحی نمودیم.

کلیدواژه ها:

مدل پرتفوی بهینه ، مدل پیش بینی شاخص بازار ، سیستم های استنتاج فازی-عصبی تطبیقی و شبکه های عصبی