نقد شوندگی سهام ریسک افت آتی قیمت سهام

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر نقد شوندگی سهام بر ریسک افت آتی قیتم سهام می باشد. برای این منظور، از مدل آمیهود (2002) برای اندازه گیری نقد شوندگی سهام دو روش چولگی منفی نوسانات پایین به بالا برای اندازه گیری ریسک افت آتی قیمت سهام شرکت ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ساله بین سال های 1390 الی 1394 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) تعداد 163 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر روش گردآوری داده ها در گروه پزوهش های توصیفی )غیر آزمایشی) قرار می گیرد که با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه بهره گیری از نرم افزار Eviews8 به بررسی مدل ها پرداخته شد. نتایج به دست آمده برای هر دو شاخص ریسک افت آتی قیمت سهام شرکت ها نشان می دهد نقد شوندگی دارای اثر منفی معناداری بر ریسک افت آتی قیمت سهام می باشد.

کلیدواژه ها:

نقد شوندگی سهام ، ریسک افت آتی قیمت سهام ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران