تخمین حالات مختلف خرید سهام با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)

سرمایه گذاری در سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار یکی از گزینه های پرسود در بازار سرمایه است هرچند ارزیابی و پیش بینی سهام و یا هر اوراق بهادار دیگر روندی تاریخی دارد و تخصص ویژه ای را می طلبد. بنابراین پیش بینی و بررسی رفتار قیمت اوراق بهادار مقوله ای است که دانشمندان علوم مالی و سرمایه گذاری همواره در پی بهینه سازی آن می باشند. در عصر حاضر باتوجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم کامپیوتر و فرگیری شدن آن در علوم مختلف زمینه های استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در کامپیوترها به وجود آمده است. این شبکه ها با استفاده از قابلیت یادگیری خود هر گونه تغییری در قوانین نهفته در سری های زمانی را فرا گرفته و برای پیش بینی آینده از آن استفاده می کنند توجه به کاربرد تکنیکهای هوش مصنوعی و ابزارهای مدلسازی در حوزه کسب و کار به طور فزاینه ای در حال افزاش است. در این راستا سیستمهای خبره جایگاه ویژه ای یافته اند .در جند دهه گذشته دو عنوان شبک های عصبی و الگوریتم ژنتیک از موضوعاتی بوده اند که توج بسیاری از دانشگاهیان را به خود جلب کرده است.