بررسی پیش بینی شاخص قیمت سهام با روشهای محاسباتی (شبکه عصبی مصنوعی) در بورس اوراق بهادار تهران

شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. افزایش این شاخص به معنی رونق و بهبود در اوضاع و احوال اقتصادیو کاهش آن بیانگر بحران و رکود است. از اینرو می توان نتیجه گیری کرد که پیش بینی این شاخص می تواند در تصمیم گیری هایسرمایه گذاران، صاحبان صنایع و حتی تحلیلگران بازار سرمایه و اقتصاد مفید فایده واقع شود. اگرچه پژوهش های تجربی بسیاری در ارتباط باموضوع پیش بینی شاخص قیمت سهام صورت گرفته است، با این حال، پژوهش های اندکی در ارتباط با بازارهای مالی در حال توسعه صورتگرفته است. همچنین، با توجه به پیشرفت الگوریتم های مربوط به پیش بینی؛ در تحقیق حاضر به مدلسازی و پیش بینی شاخص قیمت سهامبازار بورس تهران با استفاده از روشهای سری زمانی کلاسیک پرداخته شده است. بدین منظور، از اطلاعات آماری موجود برای سال های1385 تا 1393 استفاده گردید. نتایج بدست آمده روش دقت مدل هوش محاسباتی، از روش شبکه های عصبی مصنوعی با توجه به معیارهایارزیابی عملکرد، نسبت به دیگر روش های استفاده شده در این تحقیق بیشتر است. بنابراین، مدل سازی و پیش بینی قیمت کل سهام بااستفاده هوش محاسباتی، از روش شبکه های عصبی مصنوعی مطلوب می باشد و این مدل توانایی در افزایش خطای برآورد شاخص کل قیمتتوان اذعان داشت؛ فرضیه مورد تأیید واقع قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

قیمت سهام ، سری های زمانی ، شبکه عصبی مصنوعی