بهینه سازی مدل میانگین- واریانس مارکویتز: مروری بر الگوریتم های فرا ابتکاری
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,766
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EMCONF01_066
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394
چکیده مقاله:
بهینه سازی، فرآیند انتخاب بهترین گزینه از میان مجموعه ای از گزینه های در دسترس با توجه به محدودیت های مشخصمی باشد. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری از مهمترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران، مدیران مالی و مدلسازانتحقیق در عملیات می باشد. مارکویتز نخستین مدل ریاضی انتخاب سبد سرمایه گذاری را در چارچوب میانگین واریانس –ارایه داد. مساله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری ومحدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما هنگامی که شرایط و محدودیت هایدنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به راحتی با استفاده از شیوه های ریاضی حل نمی-شود. به همین دلیل استفاده الگوریتم های فرا ابتکاری ضرورت می یابد. هدف از این پژوهش مرور و باز بینی الگوریتم هایفراابتکاری به کار گرفته شده در بهینه سازی مساله سبد سرمایه گذاری می باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
خداکرم سلیمی فرد
استادیارگروه مدیریت صنعتی،دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
ابراهیم حیدری
استادیارگروه اقتصاد،دانشگاه خلیج فارس،بوشهر
زهرا مرادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :