مدل بندی رفتار سرمایه گذاران با کمک هوش مصنوعی

گرایشهای احساسی سرمایه گذاران بیانگر حاشیه میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم میباشد. احساسات سرمایه گذاران تحت تاثیر پدیده های روانشناختی، به رفتار افراد جهت میبخشند و در بسیاری از مواقع، موجب انحراف افراد از رفتار عقلایی میشوند. هدف از انجام این پژوهش، بکارگیری روشهای فراابتکاری جهت پیشبینی گرایشهای احساسی سرمایه گذاران است. در این پژوهش با استفاده از ۹۷ نسبت مالی مربوط به۱۷۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا۱۳۹۷، اقدام به پیشبینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران با استفاده از تکنیکهای ماشین بردار پشتیبان (SVM) و درخت تصمیم (DT) شده است. برای سنجش گرایش احساسی سرمایه گذاران از ۴ شاخص قدرت نسبی، خط روانشناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی (PCA) اقدام به ترکیب این شاخصها نموده ایم. جهت مقایسه روشهای پیش بینی، از مقادیر میانگین مطلق خطا (MAE) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که خطای پیشبینی روش ماشین بردار پشتیبان در مقایسه با درخت تصمیم کمتر است.

کلیدواژه ها:

گرایش احساسی سرمایه گذاران ، نسبت مالی ، پیش بینی ، ماشین بردار پشتیبان(SVM) ، درخت تصمیم.DT