برآورد شاخص های شبیه سازی شده در چرخه های تجاری ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE

مطالعات محدودی در زمینه چرخه های تجاری انجام شده است. مدل پیشنهادی بخاطر برنامه ریزی های اقتصادی بدون درک از چگونگی نوسانات تولید ناخالص ملی و علت و ریشه این نوسانات مفهومی ندارد. دارای اهمیت است. در این مطالعه از روش تخمین بیزین در مدل های تعادل عمومی پویایی تصادفی استفاده شده است. از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به عنوان ابزاری برای تحلیل اقتصاد کلان توسط مکتب ادوار تجاری حقیقی به کار رفته است. ابتدا، به بررسی خصوصیات ادوار تجاری ایران می پردازیم. در این مطالعه از داده های فصلی طی دوره ۱۳۶۷:۱-۱۳۹۸:۴ استفاده شده است. ازنرم افزارهای Eviews۹، Dynare ۴.۶، Matlab۱۹.a جهت تجزیه و تحلیل استفاده شده است. متغیرهای کلان مورد برسی مصرف خصوصی، سرمایه گذاری ومخارج دولت می باشند. به طور کلی مقایسه گشتاورهای به دست آمده از مدل با گشتاورهای داده های دنیای واقعی نشان می دهد که مدل حاصل، با دقت خوبی نوسانات متغیرهای کلیدی تولید غیر نفتی و مصرف خصوصی را شبیه سازی می کند، بنابراین مدل در پیش بینی نوسانات موفقیت آمیز بوده است. اما در پیش بینی نوسانات سرمایه گذاری، مدل زیاد موفق عمل نکرده است.

کلیدواژه ها:

چرخه های تجاری ، شبیه سازی ، DSGE ، ایران