ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سیستمی هوشمند متشکل از مدل ANFIS و CAPM

سال انتشار: 1396
کد COI مقاله: MTIM02_019
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 225
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
محتوای کامل این مقاله با فرمت WORD هم قابل دریافت می باشد.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 13 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سیستمی هوشمند متشکل از مدل ANFIS و CAPM

میثم حسن زاده - گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اردوان نوروزی - گروه مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده مقاله:

این مقاله رویکردی را معرفی می کند که برای بهینه سازی سبد سهام از ترکیبی از سیستم ANFIS و مدل CAPM بهره میبرد. منظور از بهینه سازی سبد سهم این است که تعیین شود چه سهم هایی بر اساس نیازهای سرمایه گذاران، تغییرات اقتصادی و شرایط بازار به سبد اضافه ویا از آن حذف شود. اولین گام برای بهینه سازی سبد سهام پیش بینی قیمت سهم ها در افق زمانی مورد نظر است. بدین منظور از مدل ANFIS که خود رویکردی مبتنی بر منطق فازی و شبکه های عصبی است، بهره بردیم. سپس برای حل مساله بهینه سازی و ایجاد تعادلی بین بازده مورد انتظار دارایی ها و ریسک سبد از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای یا همان CAPM استفاده شد. برای پیاده سازی و اجرای مدل پیشنهادی از داده های تاریخی سال 1391 تا 1395استفاده شد و بدره ای از 30 سهم تشکیل شد. در انتها با هدف ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، نتایج حاصله از مدل با شاخص های تکنیکی مقایسه شد و مشاهدات موید این نکته بود که عملکرد مدل ترکیبی ANFIS-CAPM به طور معنا داری بهتر از سایر شاخص ها بود.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سبد سهام ، منطق فازی، شبکه عصبی مصنوعی، CAPM

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MTIM02_019 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/826851/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حسن زاده، میثم و نوروزی، اردوان،1396،بهینه سازی سبد سهام با استفاده از سیستمی هوشمند متشکل از مدل ANFIS و CAPM،دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران،https://civilica.com/doc/826851

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1396، حسن زاده، میثم؛ اردوان نوروزی)
برای بار دوم به بعد: (1396، حسن زاده؛ نوروزی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 11,318
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی