ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی: کاربرد الگوی میانگین- واریانس- چولگی

سال انتشار: 1396
کد COI مقاله: JR_AGEC-11-4_005
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 140
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 25 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی: کاربرد الگوی میانگین- واریانس- چولگی

سیدهادی حسینی کاسگری - دانش آموخته کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدعلی حسینی یکانی - دانشیار،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سمانه عابدی - استادیار،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق، ارایه روشی برای گزینش پرتفوی (سبد داراییها) بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی میانگین- واریانس- چولگی با شش تابع هدف میباشد. جامعه آماری این بررسی شامل 14 شرکت از گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر و داده های مورد نیاز نیز شامل قیمتهای روزانه سهام این شرکتها منتهی به بهمن سال 1394 میباشد. برای این منظور در آغاز از سه روش مختلف پیش بینی برای برآورد قیمت سهام شرکتهای صنایعغذایی استفاده شده و با توجه به خطای پیشبینی، به هر روش وزنی متناسب با توان برآورد آن داده شده است. برای اطمینان از بهینه بودن وزن های به دست آمده، قیمتهای به دست آمده از روش ترکیبی با قیمتهای به دست آمده از هر یک روشهای پیشبینی با معیارهای سنجش خطا مورد مقایسه قرار گرفتهاند. نتایج گویای برتری روش ترکیبی در پیشبینی قیمتها با رتبه ی 1/71 میباشد. در ادامه بر پایه وزنهای به دست آمده شش معیار میانگین، واریانس و چولگی مرتبط با بازده و خطای پیشبینی ترکیبی به دست آمده است. الگوی میانگین- واریانس- چولگی ساخته شده بوسیله برنامه ریزی آرمانی حل شده است. در پایان پرتفوی به دست آمده از الگوی میانگین- واریانس- چولگی با پرتفوی به دست آمده از الگوی میانگین- واریانس مقایسه شده است. نتایج نشاندهنده کارایی بالای الگوی میانگین- واریانس- چولگی در ایجاد یک سبد سهام بهینه با بازده بالایی نسبت به الگوی میانگین- واریانس میباشد. به طوریکه میانگین بازدهی روزانه در طول یک ماه برای الگوی میانگین- واریانس- چولگی 0/52 درصد و برای الگوی میانگین- واریانس 0/32 درصد میباشد.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سبد سهام، شبیه سازی مونت کارلو، شبکه عصبی، برنامه ریزی آرمانی، بازار سرمایه

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/763380/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حسینی کاسگری، سیدهادی و حسینی یکانی، سیدعلی و عابدی، سمانه،1396،گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی: کاربرد الگوی میانگین- واریانس- چولگی،،،،،https://civilica.com/doc/763380

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1396، حسینی کاسگری، سیدهادی؛ سیدعلی حسینی یکانی و سمانه عابدی)
برای بار دوم به بعد: (1396، حسینی کاسگری؛ حسینی یکانی و عابدی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: 6,258
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی