ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بررسی نقطه نکول مشتریان حقوقی بانک ها با مدل های ترکیبی KMV : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1396
کد COI مقاله: IIEC14_297
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 249
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی نقطه نکول مشتریان حقوقی بانک ها با مدل های ترکیبی KMV : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رامین احمدی - دانشگاه خاتم، تهران
محمدعلی رستگار - دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده مقاله:

یکی از جنبه های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، برآورد واقع بینانه احتمال عدم باز پرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش گیری و یا مقابله با زبانهای احتمالی در نظر گرفته شود. یکی از مهم ترین مشکلاتی که نظام بانکی کشور با آن درگیر می باشد، حجم بالای مطالبات بانکی است. طبق آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی در انتهای اردیبهشت 95 حجم مطالبات معوق بانکی در کشور رقمی در حدود 900 هزار میلیارد ریال است و طبق آخرین گفته های رییس بانک مرکزی حدود 11 درصد تسهیلات تا پایان سال 95 معوق شده است در حالیکه این نسبت درسال 85 حدود6 درصد بوده است. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل های رتبه بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی عبارتند از: کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات، افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات و غیره(فلاح شمس، رشنو1388)بیان کرد که صورت های مالی [9] در 20 سال اخیر انجام شده است. مک کویین kmv کارهای متعددی از محققان مالی بر روی دقت و محتوی مدل نشان دهنده شرایط تاریخی شرکت است در حالیکه قیمت سهام بیانگر روند آینده شرکت می باشد. مدل کی ام وی از هردو بعد رویکرد اطلاعات تاریخی و آتی چارچوب مدل کی ام وی را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دادند که [10] برای محاسبه احتمال نکول شرکت ها استفاده می کند. کراسبی و بون به بررسی اسپرداعتباری و قیمت گذاری بدهی های ریسکی شرکت های [11] فهم جامعی را در مورد این مدل ارایه می کند. کنگ هونگ، چان ون دوان پذیرفته شده در بورس تایوان پرداختند. آنها ریسک اعتباری اوراق بدهی شرکتی منتشر شده در بازار بدهی تایوان را بررسی کردند و دریافتند که به جای محاسبه اسپرد اعتباری اوراق بدهی شرکت از مدل مرتون که نرخ بهره بدون ریسک را ثابت در نظر می گرفت از مدل واسیچک استفاده کنند و به این نتیجه رسیدند که مدل مرتون اسپرد اعتباری شرکت را کم ترا برآورد می کند. همچنین در نهایت به نتایج جالبی در مورد رتبه بندی انواع اوراق بدهی رسیدند. برای مثال اوراق بدهی بورسی نسبت به فرابورسی اسپرد اعتباری بیشتری داشت و همچنین اوراق بدهی با تضمین بانک اسپرد اعتباری بیشتری نسبت به اوراق بدون تضمین بانک داشت. آلتمن مقایسه کردند که نتایج آن برای نرخ نکول نشان می دهد مدل هایی که معیارشان براساس بازار است Z را با kmvمدل [12] هلیجست و همکاران مدل کی ام را با یک مدل جایگزین مقایسه [16] اطلاعات بیشتری نسبت به مدل های مبتنی بر معیارهای حسابداری هستند ارایه می کنند. باراث و شاموی کردند که این مدل ارزش دارایی ها را مجموع ارزش بازاری سهام و بدهی های شرکت در نظر می گیرد و نوسان پذیری ارزش دارایی ها را واریانس بازده این ارزش دارایی در نظر می گیرد. در نهایت متوجه شدند که این مدل نه تنها روش محاسباتی ساده تری دارد، بلکه نتایجش هم کمی از نتایج پیش بینی احتمال نکول کی ام و مدل های کاهش یافته دقیق تر است

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/760869/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
احمدی، رامین و رستگار، محمدعلی،1396،بررسی نقطه نکول مشتریان حقوقی بانک ها با مدل های ترکیبی KMV : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،تهران،،،https://civilica.com/doc/760869

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1396، احمدی، رامین؛ محمدعلی رستگار)
برای بار دوم به بعد: (1396، احمدی؛ رستگار)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی
تعداد مقالات: 335
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی