ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

یک روش جدید برای مسأله بهینه سازی سبد سهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری کرم شب تاب

سال انتشار: 1395
کد COI مقاله: AEFMC03_014
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 555
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
محتوای کامل این مقاله با فرمت WORD هم قابل دریافت می باشد.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 13 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله یک روش جدید برای مسأله بهینه سازی سبد سهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری کرم شب تاب

محمد سرایی - Islamic Azad University of arak, Arak, Iran
جمشید پارسافرد - Islamic Azad University of khalij-fars, khorramshahr, Iran
سمیه خاجوری - Islamic Azad University of khalij-fars, khorramshahr, Iran

چکیده مقاله:

سبد سهام به ترکیبی از سهام های مختلف گفته می شود که برای سرمایه گذاری تشکیل می گردد . هدف سرمایه گذاران از تشکیل سبد سهام ،ایجاد شرایط با کمترین ریسک و در عین حال بیشترین بازده است .مساله انتخاب سبد سهام بهینه یکی از پیچیده ترین مسایل حوزه مالی و سرمایه گذاری است. و کاربردهای فراوانی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مالی دارد . انتخاب سبد سهام بهینه یک مساله NP سخت است و هیچ روش قطعی برای یافتن جواب دقیق برای این مساله در اندازه های بزرگ در زمان پاسخ مناسب وجود ندارد، بنابراین بایستی برای حل این مساله روشهای هوشمند و فرا ابتکاری مورد توجه قرار گیرد . تا کنون برای حل مساله بهینه سازی سبد سهام الگوریتمهای مختلفی شامل الگوریتم های بهینه سازی کلاسیک و الگوریتمهای بهینه سازی هوشمندو فراابتکاری (متاهیوریستیک ) پیشنهاد شده اند ، ازجمله این الگوریتم ها الگوریتم ژنتیک ،رقابت استعماری ازدحام ذرات می باشد .در این مقاله از الگوریتم کرم شبتاب برای حل این مساله استفاده شده است . هدف این تحقیق بررسی میزان کارایی الگوریتم کرم شب تاب در بهینه سازی سبد سهام نسبت به سایر الگوریتم های مطرح بوده است. بدین منظور مسئله بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم های کرم شب تاب، ازدحام ذرات، ترکیب ژنتیک و ازدحام ذرات و الگوریتم رقابت استعماری حل شده است و در ادامه نتایج بازده و ریسک حاصل از هر یک مورد مقایسه قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این هدف اطلاعات 20 شرکت از شرکت های فعال در بورس، ارائه شده در سایت یاهو انتخاب شدند. نتایج حاکی از توانایی و دقت الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر الگوریتم های مورد مقایسه می باشد .

کلیدواژه ها:

سبد سهام ، بهینه سازی، سرمایه گذاری،الگوریتم فراابتکاری،الگوریتم کرم شبتاب

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا AEFMC03_014 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/561019/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
سرایی، محمد و پارسافرد، جمشید و خاجوری، سمیه،1395،یک روش جدید برای مسأله بهینه سازی سبد سهام براساس حداقل سطح پذیرش ریسک با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری کرم شب تاب،سومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی،تهران،https://civilica.com/doc/561019

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1395، سرایی، محمد؛ جمشید پارسافرد و سمیه خاجوری)
برای بار دوم به بعد: (1395، سرایی؛ پارسافرد و خاجوری)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • Nicholas A. Azzolina, Wesley D. Peck et.al, How green is ...
  • Enriqueta Vercher , Jose D. Bermudez , Portfolio optimization using ...
  • Zhongfeng Qin Mean-variance model for portfolio optimization problem in the ...
  • F. Cong" , C.W. Oosterlee, Multi-period mean-variance portfolio optimization based ...
  • David A. Wood, Asset portfolio multi-objective optimization tools provide insight ...
  • Karoon Suksonghong, Kittipong Boonlong, KimLeng Goh, Multi-obj ective genetic algorithms ...
  • Gordon J. Alexander, Alexandre M Baptista, Shu Yan, Portfolio selection ...
  • and estimation risk, Journal of Empirical Finance, Available online 2 ...
  • Vivien Beattie, Accounting narratives and the narrativeturn in accounting research: ...
  • MaojunZhang , JiangxiaNan, GonglinYuan Jiangxia Nan ", Gonglin Yuan, The ...
  • Joy P. Vazhayil , R. B alasubramani an, Optimization of ...
  • Yan Chen , Shingo Mabu, Kotaro Hirasawa, Genetic relation algorithm ...
  • J. Samuel Baixauli-Soler, Eva Alfaro-Cid , Matilde O. Fernandez-B lanco, ...
  • Hanhong Zhu, Yi Wang, Kesheng Wang, Yun Chen, Particle Swarm ...
  • Wei Chen, Wei-Guo Zhang, The admissible portfolio selection problem with ...
  • Wei Chen, Artificial bee colony algorithm for constrained possibilistic portfolio ...
  • Dr.Ali Najafi Moghadam1, Dr.fraydoon Rabnama roodposhti2, Mahvash Farrokhi, Optimization of ...
  • Wang, Ting and Yang, Xia (2009), The Study of Model ...
  • Ruben Ruiz-Torrub iano, Alberto Suarez, A memetic algorithm for cardinality-c ...
  • K.Forqandoost Haqiqi, T.Kazemi, _ colony optimization approach to portfolio optimization, ...
  • Chang, T, G., Yang, S, C., Chang, K.G., (2009), "portfolio ...
  • H. Zhu, Y. Wang, K. Wang, and Y. Chen, :Particle ...
  • X.-S.Yang, Firefly algorithms for multimodal optimization, in: Stochastic Algorithms: Foundations ...
  • H. Zhu, Y. Wang, K. Wang, and Y. Chen, :Particle ...
  • H. Markowitz, "Portfolio selection, " The Journal of Finance, vol. ...
  • H. R. Golmakani and M. Fazel, "Constrained portfolio selection using ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    نظرات خوانندگان

    5.00
    1 تعداد پژوهشگران نظر دهنده
    5 1
    4 0
    3 0
    2 0
    1 0

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: 6,713
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی