بررسی کارایی الگوی ترکیبی شبکه عصبی والگوریتم موجک گسسته در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران

در این پژوهش به مطالعه پیش بینی شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار به وسیله شبکه های عصبی پرداخته شده است برای انجام این پژوهش داده های مربوط به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهارن طی بازه زمانی 1391 تا 1393 استفاده شده است. سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها وارد نرم افزار MATLAB شد ابتدا در مرحله پیش پردازش داده ها در بازه صفر تا یک تغییر مقیاس داده شده و سپس با استفاده از تجزیه موجک گسسته سری سزمانی شاخص بورس به طیفی از زیرسریهای زمانی تفکیک شد. سرانجام یک شبکه پرسپترون دولایه پنهان و با کارایی بسیار بالا ارایه گردید.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، شاخص بورس ، شبکه های عصبی ، موجک گسسته