بهینه سازی استوار میانگین-واریانس مطلق سبد مالی

در این پژوهش,با استفاده از روش بهینه سازی استوار,با در نظر گرفتن پارامتر عدم اطمینان از طریق کنترل خطاهای ارزیابی بر کارایی استراتژی انتخاب سبد مالی )پرتفولیو(,به بررسی مساله انتخاب پرتفوی پرداخته شده است.مدل ارایه شده با معرفی عدم قطعیت برای توزیع بازده دارایی ها, دارای پارا متری است که میزان محافظه کاری سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی را کنترل نماید.هدف ساخت یک مدل ساده بر مبنای میانگین و انحراف مطلق است که منتهی به یک برنامه خطی شود و باعث کاهش پیچیدگی محاسباتی روش های بهینه سازی پرتفولیوی موجود باشد

کلیدواژه ها:

بهینه سازی استوار ، بهینه سازی سبد مالی ، بهینه سازی پرتفوی ، مدل مارکویتز ، عدم قطعیت