A Proposed Algorithm for portfolio Management Based on Markowitz Model
محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 2,435
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IRIMC05_066
تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1386
چکیده مقاله:
Making portfolio decision is difficult .It has been found that Markowitz model can overcome the difficulties of portfolio management in stock exchanges. In this paper, Markowiz model has been investigated. It is a model based on return-risk .In addition, we introduce efficient frontier, utility curve and their relationship. Finally, a proposed algorithm has been presented. The model can be solved by optimization programs. A numerical example is also presented to illusteate the modeling idea and the effectiveness of the proposed algorithm.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
saman Hassanzadeh
Postgraduate Engineering Center ,Islamic Azad University of South Tehran Branch
Ehsan hassanzadeh
Mechanical Engineering Department , Faculty of Engineering, University of Tehran
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :