بهینه سازی پرتفولیو با سه تابع هدف و متغیرهای گسسته

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MNGTCONF02_030

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله هدف مدلسازی انتخاب پرتفولیو به شکل یک مسأله بهینه سازی سه هدفه و به منظور ایجاد یک تعامل بین ریسک، بازگشت سرمایه و تعداد دارایی ها ایجاد می گردد. در نهایت به منظور حل مدل ارایه شده از سه الگوریتم فراابتکاری استفاده می گردد.مدلمیانگین- وارایانس که توسط مارکویتز ارائه گردید، یکی از مدل هایی است که به طور گسترده در مسئله انتخاب سبد سهام مورد استفادهقرار می گیرد. باید توجه داشت که هرچند این مدل از لحاظ نظری با روش برنامه ریزی ریاضی قابل حل است اما در عمل مشکلاتی در اینزمینه وجود دارد. اولا، محدودیتهایی که در دنیای واقعی وجود دارد، در مدل مارکویتز در نظر گرفته نشده است. همانند محدودیت تعدادسهام ثابت در پرتفوی، هزینه های معاملاتی، معامله سهام در دسته های ثابت، و ... .

نویسندگان

امیرسهیل زمردی نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد,دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • مرداد ماه 1394 سازمان مدیریم حسعمی ...
  • مرداد ماه 1394 سازمان مدیریم حسعمی ...
  • Steuer RE, Qi Y, Hirschberger M. Su ita ble-portfolio investors, ...
  • Steuer RE, Qi Y, Hirschberger M. Multiple objectives in portfolio ...
  • Roman D, Da rby-Dowman K, Mitra G. Mean-risk models using ...
  • Ehrgott M, Klamroth K, Schwehm C. An MCDM approach to ...
  • Bana e Costa CA, Soares JO. A multicriteri model for ...
  • Hallerbach WG, Spronk J. The relevance of MCDM for financial ...
  • Steuer RE, Qi Y, Hirschberger M. Portfolio selection in the ...
  • نمایش کامل مراجع