امیرسهیل زمردی نیا - دانشجوی کارشناسی ارشد,دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع

در این مقاله هدف مدلسازی انتخاب پرتفولیو به شکل یک مسأله بهینه سازی سه هدفه و به منظور ایجاد یک تعامل بین ریسک، بازگشت سرمایه و تعداد دارایی ها ایجاد می گردد. در نهایت به منظور حل مدل ارایه شده از سه الگوریتم فراابتکاری استفاده می گردد.مدلمیانگین- وارایانس که توسط مارکویتز ارائه گردید، یکی از مدل هایی است که به طور گسترده در مسئله انتخاب سبد سهام مورد استفادهقرار می گیرد. باید توجه داشت که هرچند این مدل از لحاظ نظری با روش برنامه ریزی ریاضی قابل حل است اما در عمل مشکلاتی در اینزمینه وجود دارد. اولا، محدودیتهایی که در دنیای واقعی وجود دارد، در مدل مارکویتز در نظر گرفته نشده است. همانند محدودیت تعدادسهام ثابت در پرتفوی، هزینه های معاملاتی، معامله سهام در دسته های ثابت، و ... .

بهینه سازی,بهینه سازی پرتفولیو,سبد سهام,الگوریتم ژنتیک