ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

انتخاب سبد سرمایه برای ردیابی شاخص با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/409430

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_444

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

مساله ردیابی شاخص شامل تشکیل یک سبد سرمایه برای بدست آوردن بازدهی مشابه بازده بازار (شاخص بازار) می باشد. در این پژوهش از یک مدل عدد صحیح برای انتخاب سهام مورد نظر برای تشکیل سبد ردیاب شاخص استفاده شده است. در این مدل از دو معیار شباهت متفاوت برای مقایسه اطلاعات مربوط به سهم ها استفاده شده و برای بازار نزدک 100پیاده سازی گردیده است. در نهایت با مقایسه نتایج خواهیم دید که با استفاده از معیار شباهت جدید مورد استفاده که بر اساس یکی از روش های جداسازی کور منابع به نام آنالیز مولفه های مستقل است، خطای نهایی سبد ردیاب شاخص کمتر از معیار متداول همبستگی می باشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بهاره دادگر

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی،دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید میلاد رضوانی زانیانی

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی،دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژمان مهران

استادیار، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Vol. 28, و 1. Alex Frino, D. R. (20 01). ...
  • Andrew D. Back, A. S. (1997). A First Application of ...
  • Andrew Rudd (1980). Optimal Selection of Passive Portfolios, , Financial ...
  • Beasley, J. E.-6. (20 03). An evolutionary heuristic for the ...
  • Bogle, J. C. (1992). Selecting equity mutual funds. The Journal ...
  • Chen Chen, R. H. (2012). Robust portfolio selection for index ...
  • Christian Dose, S. C. (2005). Clustering of financial time series ...
  • Cornuejols G, T. R. (2007). Optimization methods in finance. Cambridge ...
  • Diana Barro, E. C. (2009). Tracking error: a multistage portfolio ...
  • He Ni, Y. W. (2013). Stock Index tracking by Pareto ...
  • Hodges., S. D. (1976). Problems in the application of portfolio ...
  • Hogan, b. P. (January 1994). PORTFOLIG THEORY CREATES NEW INVE ...
  • Konstantinos Drakakis, S. R. (2008, ). Analysis of Financial Data ...
  • N.A. Canakgoz. (20 09). Mixed-integer programming approaches for index tracking ...
  • Nesrn Okaya & Ugur Akmanb, , 0 (2003). Index tracking ...
  • Roll, R. (1992). A mean/variance analysis of tracking error. _ ...
  • Sharpe, W. F. (September 1964). CAPITAL ASSET PRICES: A THEORY ...
  • Nauman Shah & Stephen J.Roberts. (2013). Dynamically Measuring Statistical Dependencies ...
  • R. Everson and . Roberts, "Independent component analysis: a flexible ...
  • , 8794 9240929 91.38529 202, 5451 50, 45451 320, 8153 ...
  • , 88484 44, 50657 58, 19963 106, 3749 163, 9411 ...
  • , 843 37, 88964 5.400237 55, 77978 19, 95469 76, ...
  • , 10364 103, 8387 106, .5728 55, 90035 41, 48587 ...
  • , 67117 78, 48747 105, 0653 78, 95973 48, 66319 ...
    • نمایش کامل مراجع