بررسی تاثیرسیاست های پولی برحباب بازارسهام ایران

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سیاست های پولی بر حباب بازار سهام ایران برای دوره زمانی 1380 – 1387 (به صورت داده های فصلی) می باشد. تمام برآوردهای مدل با استفاده از نرم افزار Eviews بوده است و تخمین مدل با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات OLS)) صورت گرفت.نتایج نشان می دهد که حجم پول بر حباب بازار سهام ایران تاثیری مثبت وشبه پول و شاخص قیمت مصرف کننده بر آن تاثیری منفی داشتند و نرخ سود سپرده بانکی بلند مدت پنج ساله و حجم فروش اوراق مشارکت بر حباب بازار سهام تاثیر نداشتند

کلیدواژه ها:

سیاست های پولی ، حباب ، بازار سهام ، شاخص ، شاخص قیمت سهام ، حجم پول ، شبه پول