کاربرد استراتژی­ معاملات جفتی در بازار قراردادهای آتی سکه طلای بهار آزادی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,619

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC09_289

تاریخ نمایه سازی: 26 اسفند 1391

چکیده مقاله:

فعالین بازارهای مالی دردنیا طی سی سال گذشته توجه خود را به مشتقات ازجمله قراردادهای آتی معطوف نموده و بادرنظرگرفتن نوپا بودن این قرار دادها جایگاه ویژه ای درمباحث مالی به خود اختصاص داده اند دراین راستا درایران نیز پس ازتایید کمیته فقهی جهت عدم مغایرت این قرار دادها با موازین شرعی ازسال 1387 قرار دادهای آتی اغاز به کارکرده و سپس با معاملاتی متفاوتی جهت کسب سود استفاده می کنند این استراتژی هابا پوشش ریسک نوسان گیری و ... موجبات سودآوری را فراهم می نمایند بطورقطع بازار قراردادهای آتی نیز از این امرمستثنی نمی باشد. یکی ازاین استراتژیها معاملات جفتی است که درحوضه آربیتراژ اماری قرار دارد دراین مقاله به کاربرد معاملات جفتی دربازار قرار دادهای آتی سکه پرداخته شده است و نتیجه بدست آمده کاربرد این استراتژی ها را دراین بازار تایید می نماید.

نویسندگان

کامران پاکیزه

استادیار دانشگاه علوم اقتصادی

کوثر اخوان چایجان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی

پیام صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Hull, John C.; Options, Futures, Derivatives, 7th Edition, Eastern Economy ...
  • Lind-Waldock; The Complete Guide to Futures Trading: What You Need ...
  • Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule; Advance Access publication February ...
  • Andrade, Sandro C.; Pietro, Vadim di; Seasholes, Mark S.: Understanding ...
  • Kanamura, Takashi; Rachev, Svetlozar T; Fabozzi, Frank J.; The Application ...
  • نمایش کامل مراجع