بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران (مطالعه موردی سهام شرکت های سرمایه گذاری بورس)
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 186
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_BARBAZ-17-96_002
تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1400
چکیده مقاله:
برخی از سرمایه گذاران با استفاده از استراتژی های مختلف به دنبال درک درستی از بازار سهام و رفتار آن برای کسب سود هستند. یکی از این استراتژی ها در معاملات سهام، استراتژی معاملات جفتی است. در این استراتژی هدف پیدا کردن دو سهم است که قیمت های آن ها در گذشته با هم در حال حرکت بوده اند. در این مطالعه، هدف بررسی استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران بوده، به همین منظور سهام شرکت های سرمایه گذاری برای بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای شناسایی جفت سهام، دوره تشکیل یک ساله در نظر گرفته شد و از آزمون همبستگی و آزمون های هم جمعی با استفاده از نرم افزار EViews جفت سهام مورد نظر شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از نرم افزار Mtlab کد استراتژی نوشته شد و سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از قابل اجرا و سودآور بودن استراتژی در اکثر سال ها بود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جمال جلیلیان
کارشناس ارشد مدیریت مالی و کارشناس امورمالیاتی ، دانشگاه شاهد
نسیم طاهرخانی
کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :