ارزیابی ریسک اعتباری تعاونی های شهری با استفاده از روش شبکه عصبی

یکی از مهمترین مسایل موسساتی که تسهیلات مالی در اختیار دیگران قرار میدهند، مسیله ریسک اعتباری است. یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه، مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه بندی اعتباری میباشد. رتبه بندی اعتباری، مدلی برای اندازه گیری عملکرد گیرندگان تسهیلات استکه عمدتا براساس معیارهای کمی مانند: اطلاعات مالی شرکت ها انجام میگیرد تا از این طریق، پیش بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه، ممکن شود و مشتریان با موقعیت اعتباری مناسب و نامناسب، مشخص گردند. اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران با توجه به ماموریت سازمان دارای تعاونی های عضو متعددی از سراسر کشور است که اجناس مورد نیاز خود را از آنجا تهیه میکنند. در این تحقیق، ابتدا تاثیر هر یک از عوامل دخیل در تعیین ریسک اعتباری در این تعاونی، آزمون گردیده است و تاثیر هر یک از این عوامل تایید شده است. سپس با استفاده از الگوریتم نگاشت خودسازمانده، به خوشه بندی داده ها پرداخته شده تا خوشه هایی که بسیار کم و دورافتاده هستند، از رده خارج شوند. ریسک اعتباری هر یک از تعاونی ها از طریق الگوریتم شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه در نرمافزار MATLAB محاسبه شده و الگویی برای پیشبینی ریسک اعتباری در آینده ارایه گردیده است. در نهایت مشخص شد که شبکه عصبی به کار رفته، توانسته با کارایی برابر با 99/1 درصد، ریسک اعتباری را مطابق با واقع برآورد کند. همچنین میزان خطای روش شبکه عصبی نسبت به روش کنونی، کمتر است که این امر نشانگر توانایی مدل شبکه عصبی به کار رفته در بهبود محاسبه ریسک اعتباری مشتریان است.

کلیدواژه ها:

امتیازدهی ، الگوریتم شبکه عصبی ، اعتبارسنجی ، ریسک اعتباری ، تعاونی های شهری