کاربرد آزمون ریشه واحد فصلی در پیش بینی سری های زمانی بررسی موردی قیمت خرده فروشی گروه کالایی گوشت در ایران

در این نوشتار ضمن معرفی آزمون ریشه واحد فصلیHEGYاز آن برای تعیین ریشه های واحد فصلی و غیرفصلی سری های زمانی قیمت خرده فروشی چهار محصول گوشتی مرغ، ماهی قزل آلا، میگو و گوشت قرمز استفاده شده است. برای این منظور از داده های ماهیانه قیمت خرده فروشی این محصولات در سطح کشور برای سالهای 1380-1386 استفاده شده است. نتایج نشان داد که همهی سریهای قیمت بجز قیمت خرده فروشی گوشت مرغعلاوه بر وجود ریشه واحد در فراوانی صفر دارای یک یا چند ریشه واحد در فراوانیهای فصلی میباشند. این نتیجه علاوه بر اینکه وجود فرایند فصلی تصادفی نامانا را در همه ی سریها تایید میکند نشان میدهد که صافی)فیلتر(-های تفاضل گیری مناسب برای ایستایی آنها نیز متفاوت از تفاضلگیری فصلی که در رهیافت باکس و جنکینزپیشنهاد شده، میباشد. بر پایه نتایج بدست آمده از آزمون HEGYاستفاده از روش های سنتی در بررسیهای تجربی به دلیل استفاده از صافی تفاضلگیری در همهی ریشه های فصلی )پیش فرض قرار دادن ریشه های فصلی در همه فراوانیها( موجب از دست دادن اطلاعات درونی سری و بروز خطای تصریح می شود. لذا برای یررسی رفتار سریهای زمانی ماهانه و پیش بینی آن ها شناسایی ریشه واحد در هریک از فراوانیهای فصلی به صورت جداگانه با استفاده از روش آزمونHEGYبه جای پیش فرض قرار دادن وجود ریشه واحد فصلی در همهی فراوانیها از بروز نتایج گمراه کننده جلوگیری خواهد کرد.

کلیدواژه ها:

مولفه فصلی ، فرآیند فصلی تصادفی نامانا ، آزمون ریشه واحد فصلیHEGY ، گروه کالاهای گوشتی