بهینه سازی استوار سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی

محققان در راستای بهینه سازی سبد سهام، از سنجه های ریسک مختلف و استفاده از داده های مختلف بهره جستند. دراینجا ما با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی شرکت های سهامی می پردازیم. در مبحث سبد سهام داده هایمورد استفاده (داده های تهیه شده از سازمان بورس)، داده های قطعی نمی باشند، در نظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها باعثخواهد شد تا جواب ها از اعتبار لازم برخوردار نباشند. برای همین ما از بهینه سازی استوار استفاده می کنیم. از میان سنجه هایریسک، با توجه به برتری سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی، ما از این سنجه ریسک استفاده می کنیم.

کلیدواژه ها:

سبد سهام ، تحلیل پوششی داده ها ، بهینه سازی استوار ، ارزش در معرض خطر شرطی