پیش بینی تلاطم بازده بازار با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت باینری

در این تحقیق به پیش بینی تلاطم بازده بازار شرکت ها با استفاده از مدل های لوجیت و پروبیت باینری پرداخته شده است. بنابراین جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد محقق با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 111 شرکت را به عنوان حجم نمونه و انتخاب قلمرو زمانی این تحقیق بین سال 1389 تا 1393 می باشد که یک دوره 5 ساله می باشد. برای آزمون فرضیات از رگرسیون لوجیت و پروبیت و آزمون ویلکاکسون استفاده شده است. داده های مورد نیاز از صورت های مالیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در غالب سی دی های ارایه می شود، تهیه شده است. به منظور آزمون نرمال بودن متغیر وابسته از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. فرضیه اول پژوهش عبارت است از: مدل لوجیت باینری توانایی پیش بینی تلاطم بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد. که تایید شد. فرضیه دوم پژوهش عبارت است از: مدل پروبیت باینری توانایی پیش بینی تلاطم بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد.تایید شد. فرضیه سوم: مدل پیش بینی تلاطم بازده لوجیت نسبت به مدل پیش بینی تلاطم بازده پروبیت محافظه کارتر عمل می کند. تایید شد. لذا هر سه فرضیه پژوهش تایید شدند

کلیدواژه ها:

تلاطم بازده ، ویلکاکسون و مدل لوجیت و پروبیت باینری