ارزیابی مدلهای خطی و غیرخطی در پیشبینی قیمت نفت خام اوپک

پیشبینی روند قیمت و نوسانات همواره یکی از چالشهای معاملهگران و سرمایهگذاران در بازارهای نفت بوده، ازاینرو پیشبینی قیمتها بهعنوان یک امر ضروری و کاربردی مطرح میشود. به دلیل آنکه عوامل مختلفی همچون تولید نفت خام، رشد اقتصادی، رخدادهای سیاسی و انتظارات روانی حرکات قیمت نفت را تحت تاثیر قرار میدهد، درنتیجه پیشبینی قیمتنفت خام همواره با عدم اطمینانهای بزرگی همراه است و باید پیشبینی را موردتوجه قرارداد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به مقادیر واقعی خطای کمتری داشته باشد. از طرفی روشهای تیوری مختلفی نیز برای مدلسازی قیمت نفت وجود دارد.با توجه به اینکه معمولا پیشبینیها صحیح نبوده و دارای خطا است، بنابراین دقت پیشبینی از مهمترین عوامل موثر در انتخاب روش پیشبینی هست. به دلیل نبود تکنیک مورد اجماع محققان برای پیشبینی قیمت نفت و با توجه بهدشواری شناسایی دقیقالگوهای خطی و غیرخطی در سریهای زمانی اقتصادی و مالی ازجمله قیمت نفت خام، این تحقیق به دنبال ارزیابی و مقایسه همگن روشهای خطی و غیرخطی با بهکارگیری مدلهای میانگین متحرک خودرگرسیون انباشته )آریما( و شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی است. نتایج پژوهش حاکی از برتری مدل آریما نسبت به مدل شبکه عصبی خودرگرسیون غیرخطی در پیشبینی مقادیر ماهیانه قیمت نفت خام اوپک است.

کلیدواژه ها:

پیشبینی قیمت نفت ، سریهای زمانی ، شبکه عصبی پویا ، مدلARIMA/اوپک