ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1395
کد COI مقاله: MAVC03_014
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 530
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران

دنیا حاجی شاهوردی - کارشناس ارشد مدیریت مالی کارشناس ارشد حسابداری
مهدی تاجدینی - کارشناس ارشد طراحی سیستم های اقتصادی کارشناس ارشد حسابداری بانکی

چکیده مقاله:

بر اساس فرضیه بازار کار در شکل ضعیف کاراریی بازار روند قیمت ها از فزایند گام تصادفی پیروی میکنند هدف از این تحقیق بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری پدیده میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران است در این تحقیق شاخص های تیپکس صنعت مالی و قیمت بازده نقدی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهدار تهران از سال ۱۳۸۰- ۱۳۹۳ به روش توصیفی - تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته اند برای آزمون فرضیه های مطرح شده علاوه بر آماره های توصیفی از آمار استنباطی شامل آزمونهای نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی چند گانه چاو و دنینگ ریچاردسون - اسمیت . بلیر - فرنچ و کانتریراس از طریق نرم افزار Eviews استفاده شده است نتایج حاکی از عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران است نتیجه تحقیق حاضر در راستای نتایج مطالعات رضا تهرانی و همکاران ۱۳۸۷ فدایی نژاد ۱۳۷۳ نمازی و شوشتریان ۱۳۷۵ تهرانی و همکاران میباشد

کلیدواژه ها:

کارایی بازار . بازگشت به میانگین .گام تصادفی . نسبت واریانس . شاخص های قیمت

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/540447/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حاجی شاهوردی، دنیا و تاجدینی، مهدی،1395،بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران،سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی،شیراز،،،https://civilica.com/doc/540447

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1395، حاجی شاهوردی، دنیا؛ مهدی تاجدینی)
برای بار دوم به بعد: (1395، حاجی شاهوردی؛ تاجدینی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • - الی‌اری، کبز) 1387(ب‌زرف کل ض‌ه‌فک‌الغ‌ب‌اس‌ار طز ه‌ای در ب‌رص ...
  • - ک‌اری‌ای، ک‌ادی، ) 1385وب‌زرطی تیفی هذق‌ی‌وتگ‌ذاری داوع طز ه ...
  • _ جاس‌اکارا طزه‌اعه‌جل ت‌قاته‌ال‌ی ک _ ...
  • ف‌ذای‌ی ژاد اطواهل‌چ‌ک‌ذاد س‌زا) 138(ب‌لیگکت‌ب ی‌اگیی فز خ‌طی‌چ‌پن _ ه‌ی‌ت، ...
  • Charles, A. & Darne, o. (2009). The Random Walk Hypothesis ...
  • Kim, J.H. (2006). Wild Bootstrapping Variance Ratio Tests. Economics letter, ...
  • Kim, J.H. & Sham sudden, H. (2008). Are Asian Stock ...
  • Lu, W. & Wang, W. (2010). Weak-Form Efficiency of European ...
  • Milionis, Alexandros.E (2007). Efficient Capital Markets: A Statistical Definition and ...
  • Pesaran, H. (2010). Predictability of Asset Returns and the Efficient ...
  • Wright, j.h. (2000). Alternative Variance Ratio Tests Using Rank and ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی