انتخاب سبد سهام ردیابی کننده شاخص با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

هدف از این تحقیق انتخاب سبد سهام ردیابی کننده شاخص با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. در این تحقیق پژوهشگر در صدد بررسی انتخاب سبد سهام ردیابی کننده شاخص با استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد. برای جستجوی یک درگاه ردیابی بهینه بر روی داده های قیمتی از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 می باشد. در تحقیق حاضر برای بررسی صحت نتایج تحلیل با استفاده از الگوریتم ژنتیک مسئله تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. داده های تحقیق که شامل قیمت های سهام موجود در شاخص شرکت ها می باشد از نرم افزار رهاورد نوین اخذ شده است و با استفاده از نرم افزار اکسل بازده و ریسک سهام بررسی شده است. به منظور تحلیل استنباطی داده ها از روش برنامه ریزی آرمانی با استفاده از نرم افزار lingo و همچنین روش الگوریتم ژنتیک با استفاده از نرم افزار matlab استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که می توان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی آرمانی ( فرضیه اول و دوم ) پتفوی بهینه را تشکیل داد.چنانچه پیش بینی می شد، الگوریتم ژنتیک نتایج بهتری نسبت به برنامه ریزی آرمانی داده است.

کلیدواژه ها:

سبد سهام ، ردیابی کننده شاخص ، الگوریتم ژنتیک