پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری نفت توسط شبکه عصبی مصنوعیمورد مطالعه : شرکت سرمایه گذاری نفت ایران
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 951
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMEI01_116
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394
چکیده مقاله:
سرمایه گذاری در بازار سرمایه مستلزم تصمیم گیری می باشد که این خود نیازمند دستیابی به اطلاعاتی درخصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام می باشد . لذا در صورتی که بتوان روند آتی بازار سهام را با روش های مناسب پیش بینی نمود، سرمایه گذار می تواند بازده حاصل از سرمایه گذاری خود را بیشینه سازد . این تحقیق به پیش بینی قیمت سهام در سطح ماهانه می پردازد , که با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم GMDH مصنوعی می باشد . در این تحقیق قیمت پایانی به عنوان متغیر وابسته حجم معاملات، تعداد معاملات، ارزش بازار و نرخ تورم به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است، به همین منظور روند تغییرات در سال های 1389 تا 1393 بصورت ماهانه در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که این مدل قابلیت پیش بینی قیمت سهام را دارا بوده و نیز ارتباط معنا داری بین متغییرهای فوق و قیمت سهام وجود دارد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
الناز عباسقلی نژاد ویجویه
دانشجو، کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی گرایش تولید، مدیریت، دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامیواحد فیروزکوه.
حسین اسکندری پور
دانشجو، کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی گرایش تولید، مدیریت، دانشکدهمدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مرتضی صابری کمرپشتی
استادیار، کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :