پیش بینی احتمال تغییر قیمت سهام شرکت های پتروشیمی کاربرد مدل های احتمال غیرخطی مبتنی بر شاخص های تحلیل تکنیکال و مدل های سری زمانی
محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 581
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC14_078
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
چکیده مقاله:
پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام شرکتهای صنعت پتروشیمی نقش موثری در تصمیمات سرمایه گذاران و تحلیل تحولات آینده صنعت پتروشیمی و کل بازار دارد. هدف این پژوهش توسعه مدلهای ترکیبی سریهای زمانی، احتمال غیرخطی و شاخصهای تحلیل تکنیکال برای پیش بینی جهت حرکت قیمت سهام شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد استفاده این پژوهش، قیمت پایانی، بالاترین و کمترین قیمت و حجم معاملات روزانه مربوط به 600 روز معاملاتی برای 15 شرکت صنعت پتروشیمی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. با استفاده از این داده ها 10 شاخص پرکاربرد تحلیل تکنیکال با استفاده از نرم افزار MATLAB محاسبه و در مدل های مربوطه بکار برده شده اند. نتایج نشان می دهد که از میان مدلهای سری زمانی مدل های واریانس (مدلهای GARCH) عملکرد بهتری در پیش بینی جهت حرکت قیمت در افق 5 روزه داشته اند. همچنین، ترکیب مدل های احتمال غیر خطی با شاخصهای تحلیل تکنیکال در مجموع عملکرد بهتری در پیش بینی جهت حرکت قیمت دارد و در این میان مدل های پروبیت عملکرد بهتری را به نمایش گذاشته اند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سعید شوال پور
استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران
صادق محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران
داود دوروش
کارشناس ارشد مهندسی سیستم دانشگاه علم و صنعت ایران