ارائه روشی جهت به دست آوردن ترکیب بهینه شاخص های تحلیل تکنیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 982

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AIHE09_244

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1394

چکیده مقاله:

یکی از اهداف گردانندگان بازارهای مالی این است که هر شخصی با هر سلیقه و هر سرمایه ای بتواند وارد این بازارها شده، فرصتهایمناسب سرمایه گذاری را تشخیص داده و در صورت تشخیص صحیح سود مناسبی کسب نماید. بطورکلی براساس نظریات مختلفروشهای متفاوتی برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد که یکی از مباحث مورد توجه در این حوزه، تحلیل تکنیکی است و یکیاز ابزارهای آن شاخص ها می باشد. با استفاده مناسب از شاخص های تحلیل تکنیکی میتوان به درستی زمان خرید و فروش سهام راتخمین زد. بنابراین از اهداف مهم این مقاله این است که ترکیب بهینه از چند شاخص تکنیکی پرکاربرد را با استفاده از الگوریتمژنتیک برای سهام برخی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دست آورد. نتایج نشان میدهد که برای هر سهممیتوان ترکیبی بهینه ویژه آن سهم به دست آورد که این ترکیب بهینه عملکرد بهتری نسبت به یک شاخص و یا استفاده هم زماناز شاخص ها دارد.

کلیدواژه ها:

شاخص ، الگوریتم ژنتیک ، تحلیل تکنیکی ، بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

زینب آذریان

گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران

سیدمهدی همایونی

گروه مهندسی صنایع، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی زرین شهر، ایران

حسین سعیدی مسینه

گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • تهرانی. رضا، واسماعیلی, محمد. (1391). برری تاثیراستفاده از شاخص های ...
  • تهرانی، رضا، کارگری, یاسر، وداورزاده، مهتاب. 1393). (رویکردی بر شاخص ...
  • ستایش, محمدرضا، شیادم, تیمور تقی زاده، پورموسی, علی اکبر، ولطف, ...
  • سلمانی, سوده. (1389). بررسی ناهمگنی دربورس اوراق بهادار تهران براساس ...
  • سینایی, حسنعلی، وبابایی, جواد خان. (1385). برسی بازدهی حاصل از ...
  • شریف, سید جلال صادقی، وزالی, مسعود سلطان. (1386). سودمندی استفاده ...
  • فلاحپوره سعید، ارضی, غلامحسین گل، وچیان ناصر فتوره. .(1392) پیش ...
  • کیا, مصطفی. (1391). الگوریتم های ژنتیک در MATLAB تهران: گنج ...
  • گرکز منصور، عباسی, ابراهیم، ومقدسی, مطهره. (1389). انتخاب و بهینه ...
  • منجمی» دکتر سید امیر حسین، ابزری, دکتر مهدی، وشوازی, علیرضا ...
  • Cheng, Ching-Hsue. Chen, Tai-Liang. Wei, Liang-Ying. A hybrid model based ...
  • Hassan, Md. Rafiul. Nath, Baikunth. Kirley, Michael. A fusion model ...
  • Fazel Zarandi, M.H. Rezaee, B. Turksen, I.B. Neshat, E. _ ...
  • Fu, Tak-chung. Chung, Chi-pang. Chung, Fu-lai. Adopting genetic algorithms for ...
  • Gorgulho, Antonio. Neves, Rui. Horta, Nuno. Applying _ GA kernel ...
  • Money Flow Index 18 Genetic Algorithm ...
  • Tan aka-Yamawaki Mieko. Tokuoka, Seiji. Adaptive use of technical indicators ...
  • نمایش کامل مراجع