رگرسیون مفصل

تحلیل رگرسیونی یکی از روش های متداول آماری در مدل سازی رابطه بین متغیرها است، اما این روش در شکل پایه ایخود یعنی کمترین مربعات معمولی روش مناسبی در مدل سازی مسایل مالی نیست زیرا در اغلب اینگونه مسایل رابطه ها غیرخطی بوده و توزیع احتمالاتی متغیر وابسته نیز غیر نرمال است. یک روش موفق برای فایق آمدن بر این مشکلات روش مدلخطی تعمیم یافته است که در آن نیز لازم است توزیع متغیر وابسته از خانواده توزیع های نمایی باشد. یک روش جایگزین برایدو روش پیش گفته روش رگرسیون مفصل است. مزیت اصلی روش رگرسیون مفصل این است که هیچ محدودیتی در نوعتوزیع متغیر وابسته وجود ندارد. در این نوشتار ابتدا روش استفاده از رگرسیون مفصل را ارایه نموده و سپس چند مثال را ارایهکرده و در آن ها سه روش را با هم مقایسه می کنیم. در مثال ها از توزیع های با دم سنگین که در مدل سازی مسایل مالی کاربرددارند استفاده می کنیم.

کلیدواژه ها:

کمترین مربعات معمولی ، مدل خطی تعمیم یافته ، تابع مفصل ، رگرسیون مفصل