انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازروشهای هوشمنددربازار بورس تهران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 619

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MHAA01_057

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1393

چکیده مقاله:

این مقاله روشی جدید مبتنی برحل مسئله ی انتخاب سبدسهام بهینه ویافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدارثابتی سرمایه به مجموعه ای ازدارای هاست که باهدف داشتن حداکثر بازده موردانتظار ودرعین حال حداقل ریسک ممکن صورت میگیرد برای این منظور بابررسی الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک رقابت استعماری وازدحام ذرات ازاین روشها برای حل مسئله بهینه سازی سبدسهام استفاده می کنیم تابتوانیم به بهترین روش برای رسیدن به بالاترین سوددربرابرکمترین ریسک دست یابیم ارزش سبدسرمایه و ریسک آن به عنوان اهداف بهینه سازی و معیار ارزش درمعرض ریسک مشروط به عنوان سنجه ریسک به کاربرده شده است نتایج عملی حل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه دربازار بورس تهران با انتخاب 20شرکت موجود بدست آمده است که بیانگر قابلیت بالای الگوریتم های به کارگرفته شده درحل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه می باشد نتایج شبیه سازی اثربخشی روش پیشنهادی را نشان میدهد

کلیدواژه ها:

سبدسهام ، ارزش درمعرض ریسک مشروط ، الگوریتم بهینه سازی ذرات ، الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم رقابت استعماری

نویسندگان

پیام حسین پورجلیسه

موسسه آموزش عالی آمل

ابوالفضل رنجبرنوعی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آ ن، حیدری ارجلو، "تعیین سبد سهام بهینه در بازار ...
  • آمحمد مرادی، شهاب، انتخاب سبد سهام بهینه با معیارهای ارزش ...
  • H. M. Markowitz, "Portfolio Selection", Journal of Finance, pp. 77-91, ...
  • Kam Kathy, " portfolio selection methods", Ph.D. Dissertation, University of ...
  • K.P. Anagnos topoulos , G. Mamanis, _ The me an-variance ...
  • P. W. Lipinski, " Portfolio selection models based On characteristie ...
  • J. C. Parker, "Investment, Analysis and Management", Industrial Research and ...
  • Y.Ye, Z. Zhang, J. Zeng and L. Peng, "A fast ...
  • M. Mozafari, S. Taffazoli, F. Jolai, "A new IPSO-SA approach ...
  • M. Mozafari, S. Taffazoli, F. Jolai, "A new IPSO-SA approach ...
  • نمایش کامل مراجع