بررسی ریسک نقدینگی و درماندگی مالی در بانک های خصوصی ایران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,231

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRFINANCE06_144

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393

چکیده مقاله:

درماندگی مالی یکی از مسائلی است که می تواند منجر به ورشکستگی شرکت ها شود. درماندگی مالی و ورشکستگی در بخش مالی آثار بسیاری مخربی بر اقتصاد و اعتماد مردم دارد. بیش از 11 سال از تاسیس اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب در ایران گذشته و بانک مرکزی به عنوان مرجع قانون گذاری بانک ها در ایران دستوالعمل ها وآینن نامه های متعددی در خصوص نحوه فعالیت و مدیریت ریسک بانک ها منتشر نموده است، اما هیچ گونه بررسی در خصوص رتبه بندی اعتباری یا تست استرس بانک ها در مقابل ریسک های مختلف از جمله نقدینگی منتشر نگردیده است. ارزیابی ریسک های بانک ها یک از رویه های رایج بانتک های مرکزی برای ارزیابی بانک هاست. یکی از دلایل عدم توجه به این موضوع نبود بانک های ورشکسته است، هر چند مردم تجربه ورشکستگی یا درماندگی مالی صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی خارجی از نظارت بانک مرکزی را دارند و بدین جهت تبیین وضعیت بانک ها برای سپرده گذاران، سهامداران و مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است. مهم ترین راهکار پیشنهادی بکارگیری مدل های رایج رتبه بندی و درماندگی مالی بانک ها در جهان است، در این مقاله مدل های تجربی پیش بینی درماندگی مالی آلتمن و نسبت پوشش نقدینگی به عنوان ریسک نقدینگی طبق پیشنهاد بازل 3 در خصوص بانک های خصوصی کشور مورد استقاده قرار گرفت. مقایسه نتایج دو سال اخیر نشان می دهد که بانک های خصوصی در سطح درماندگی مالی قرار دارند اما ریسک نقدینگی را به خوبی پوشش داده اند و تفاوت قابل ملاحظه ای در رتبه اعتباری و ریسک نقدینگی در سال های 89 و 90 وجود ندارد.

کلیدواژه ها:

تست استرس ، درماندگی ، رتبه بندی بانک ها ، ریسک نقدینگی

نویسندگان

سید فرهنگ حسینی

دانشجوی کارشاسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • گروه مطالعات و مدیریت ریسک بانک اقتصاد نوین (1387). مدیریت ...
  • طالبی، محمد تشیرزادی، نازنین (1390)، ریسک اعتباری: اندازه‌گیری و مدیریت، ...
  • محرابی، لیلا (1389)، مدیریت ریسک در نظام بانکداری بدون ربا، ...
  • خلیلی عراقی، مریم (1384)، مدیریت ریسک اعتباری با به کارگیری ...
  • عرب مازار، عباس -روئین‌تن، پونه (1385)، عوامل موثر بر ریسک ...
  • اخباری، مهدیه -مخاطب رفیعی، فریماه (1389)کاربرد سیستم استدلال عصبی فازی ...
  • تهرانی. رضا -فلاح شمس، میرفیض (1384)، طراحی و تبیین مدل ...
  • سلیمانی امیری، غلامرضا.(1381) .بررسی شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ...
  • فلاح پور، سعید (1383)، پیش‌بینی درماندگی مالی (F0anciaا Distress) شرکت‌ها ...
  • راعی، رضا -فلاح پور، سعید (1387)، کاربرد ماشین بردار پشتیبان ...
  • اسلامی بیدگلی، غلامرضا -کاشانی پور، مجمد(1383)، مقایسه ارزیابی روش‌های سنجش ...
  • حسینی. سید شمس‌الدین سوری، امیر رضا (1386)، برآوردکرایی بانک‌های ایران ...
  • پورکاظمی، محمد حسین (1386)، رتبه‌بندی بانک‌های تجاری‌کشور، فصل‌نامه پژوهش‌ها و ...
  • مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری [مقاله ژورنالی]
  • فرجی‌پور، یوسف آقایی‌پور، اعظم السادات (1384)، راهکارهای ارائه بیمه سپرده‌ها ...
  • B lundel I-Wignall, A..Slovik, P., (2010), "The EU Stress Test ...
  • Sorge, M.(2004), Stress-testing financial systems: an overview of current methodologies, ...
  • Consultative Document, (2 009), Principles for sound stress testing practices ...
  • (2010), Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards ...
  • Shen , C..Huan, Y..Hasan, I., (2012) , Asymmetric benchmarking in ...
  • Altman, E., Saunders, A..(2001), An analysis and critique of the ...
  • Altman, E., Rijken, H..(2004), How rating agencies achieve rating stability, ...
  • Treacy, W. F., Carey, M.(2000), Credit risk rating systems at ...
  • Bellotti, T.. Matousek, R.. Stewart, C.. (2011), Are rating agencies" ...
  • Jacobson, T., Linde, J., Ro szbac h, K..(2006) Internal ratings ...
  • Drehmann, M., Nikolaou, K., (2012), Funding liquidity risk: Definition and ...
  • JanWillem, E., Tabbae, M., (2012), When liquidity risk becomes a ...
  • Altman, E., (2002), Revisiting Credit Scoring Models in a Basel ...
  • Diamond, P., Dybvig, P., (1983), 'Bank Runs, Deposit Insurance and ...
  • Saunders , A., (2009) _ Financial Markets and Institutions , ...
  • 1-Adrianus, W., Haan , J..(201 1) _ Credit and liquidity ...
  • (2008), EU Banks' Liquidity Stress Testing and Contingency Funding Plans, ...
  • نمایش کامل مراجع