طراحی سامانه ی دوقلوی تصمیم مدیریت مبتنی بر CRISP-DM و XGBoost برای ارزیابی پویا و پیش بینی سناریوهای ریسک و کارایی (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)

مدیریت هم زمان ریسک و کارایی در نظام بانکی، یکی از چالش های اساسی مدیران مالی به شمار می رود؛ به گونه ای که هرگونه تصمیم گیری در این حوزه، نیازمند پیش بینی دقیق پیامدها و ارزیابی سناریوهای مختلف پیش از اجرای عملیاتی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی سامانه ی دوقلوی تصمیم مدیریت مبتنی بر تلفیق چارچوب داده کاوی CRISP-DM و الگوریتم پیش بینی XGBoost انجام شده است تا بتواند با ارزیابی پویا و پیش بینی سناریوهای مختلف، تاثیر تصمیم های مدیریتی را بر شاخص های ریسک (اعتباری، نقدینگی و بازار) و کارایی (هزینه ای و سودآوری) بانک شبیه سازی و ارزیابی کند. جامعه ی آماری پژوهش، شعب فعال بانک صادرات ایران در بازه ی زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ است و داده ها از صورت های مالی ماهانه ی ۴۰ شعبه (۱۲۰۰ مشاهده) و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی گردآوری شده اند. پس از پاک سازی و آماده سازی داده ها بر اساس فاز سوم CRISP-DM، مدل XGBoost با دقت ۸۷.۴ درصد و AUC معادل ۰.۹۰۵ بر روی داده های آزمون، شاخص های ریسک و کارایی را پیش بینی نموده است. سپس سامانه ی دوقلوی تصمیم با موتور سناریوسازی، امکان ارزیابی پویای چهار سناریوی مدیریتی (افزایش تسهیلات، کاهش نرخ سود، افزایش سرمایه و مدیریت مطالبات) را فراهم کرده و نتایج نشان می دهد که سناریوی «افزایش ۱۰ درصد سرمایه» با بهبود ۷.۷ درصدی کارایی هزینه و افزایش ۳۳ درصدی سودآوری، به عنوان به ینه ترین گزینه توصیه می شود. معماری طراحی شده، قابلیت پیاده سازی در سایر بانک های ایران را نیز داشته و می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیم های پیش نگرانه و مبتنی بر داده کمک نماید.

کلیدواژه ها:

دوقلوی تصمیم مدیریت ، مدیریت ریسک بانکی ، کارایی بانک ، CRISP-DM ، XGBoost ، ارزیابی پویا ، پیش بینی سناریو