مدیریت ریسک نقدینگی در بانک های تحت تحریم در نظام بانکی ایران

مدیریت یک بانک در شرایط تحریم، بیش از آنکه به قواعد حقوقی بین الملل گره بخورد، به هنر حفظ تعادل میان منابع و مصارف در فضایی پر از ابهام شباهت دارد؛ فضایی که هر تصمیم اشتباه در آن می تواند به بحران نقدینگی فوری منجر شود. آنچه در این مقاله دنبال می شود، واکاوی دقیق این مسئله است که فشارهای ناشی از محدودیت های مالی و بانکی، دقیقا از چه مجراهایی ریسک نقدینگی بانک های ایرانی را تشدید کرده و در مقابل، مدیران بانکی برای مهار این ریسک چه ابزارهای عملی و موثری در اختیار دارند. برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی و مرور نظام مند پژوهش های تجربی انجام شده در داخل کشور و نیز گزارش های معتبر مالی در بازه زمانی یک دهه اخیر، سعی شده تا به جای پرداختن به کلیات، تصویری عینی از رفتار نقدینگی بانک ها در مواجهه با شوک های تحریمی ارائه شود. بررسی های انجام شده نشان می دهد که تحریم ها عمدتا از چهار کانال اصلی یعنی قطع ارتباطات کارگزاری و سوئیفت، کاهش محسوس درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، دامن زدن به تورم افسارگسیخته و در نهایت افزایش چشمگیر مطالبات معوق، بانک ها را با فشار نقدینگی مواجه می کنند. جالب توجه آنکه داده ها برخلاف تصور عمومی، گویای این واقعیت است که بانک های بزرگتر به دلیل پیچیدگی بیشتر ترازنامه و حجم بالای تعهداتشان، آسیب پذیری شدیدتری نسبت به بانک های کوچک دارند. در این میان، اگرچه ابزارهایی مثل نسبت تسهیلات به سپرده با وقفه زمانی اثر می گذارند، اما همچنان به عنوان اهرم های احتیاطی کلان کارایی خود را حفظ کرده اند. در نهایت، نتیجه ای که از این مقاله می توان گرفت این است که تکیه صرف بر روش های کوتاه مدت و التهابی تامین نقدینگی نه تنها بانک ها را نجات نمی دهد، بلکه آن ها را در بلندمدت شکننده تر هم می کند؛ به جای آن، ترکیب هوشمندانه ی سه راهبرد «تقویت کفایت سرمایه»، «پیاده سازی سیستم پیشرفته مدیریت یکپارچه دارایی ها و بدهی ها» و «تنوع بخشی به منابع از طریق ابزارهای نوین اسلامی و دیجیتال» است که می تواند هم تاب آوری امروز بانک را افزایش دهد و هم زمینه ی رقابت آماده تر آن را در دوران پساتحریم فراهم آورد.

کلیدواژه ها:

ریسک نقدینگی ، مدیریت ریسک بانکی ، تحریم های مالی ، نظام بانکی ایران ، سیاست های احتیاطی کلان