بررسی میزان ریسک سیستماتیک درمحیط رقابتی درمقایسه باتاثیرتوان تصمیم گیریمدیریتی در شرکتهای سیمان بمنظور پیش بینی حرکات اتی بازار بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 533
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICMM01_0108
تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1393
چکیده مقاله:
این تحقیق بر آن است تابامشخص نمودن میزان ریسک سیستماتیک وغیرسیستماتیک تعیین نمایدعدم رونق وکارایی بازار بورس تهرانتاچه اندازه تحت تاثیر تصمیمات مدیریت شرکت هاست وآیا دولت نیز با سیاست گذاری های خوددراین مهم دخالت دارد ؟وبطور کلیعامل اصلی درنوسانات قیمت سهام شرکتها در بازاربورس اوراق بهادار تهران رامعرفی وراهکارهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارایه دهد.طبق نظریه های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام میتوان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقیمیماند. شاخص بتا شاخصی برای اندازه گیری همنوایی حرکت یک شرکت با حرکت کل بازار .درتحقیق حاضر بااستفاده ازتوان دوم ضریب همبستگی { r^2 } میزان ریسک سیستماتیک ازکل ریسک رامحاسبه نموده پس خواهیم داشت :
کلیدواژه ها:
ریسک غیر سیستماتیک - مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای - ضریب بتا - سرمایه گذاری - سبد سهام ریسک
نویسندگان
علیرضا ابراهیمی
هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :