کنترل نقدینگی در بانک رفاه با ارائه یک مدل بهینه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,723

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBMCONF01_075

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392

چکیده مقاله:

از آنجایی که شعب بانک در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای برداشت نقدی مشتریان، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. برای پیش بینی نقد ورودی و خروجی در طی یک دوره زمانی و محاسبه تفاوت بین وجوه دریافتی و پرداختی، پیش بینی مازاد یا کسری نقدینگی صورت می گیرد. پس از شناسایی مازاد یا کسری، برنامه ریزی در جهت جبران کسری یا مصرف مازاد به منظور رسیدن به تعادل نقدینگی در پایان دوره صورت می گیرد. بدین منظور مدلسازی معادله میانگین برداشتهای نقد در بانک رفاه از روش آریما ARIMA و به کمک نرم افزار ایویوز استفاده شده است. برای برآورد الگوی از روش داده های سری زمانی و به صورت ماهانه طی دوره ابتدای 1388 تا پایان 1389 استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از مدل ARIMA وضعیت نقدینگی در بانک با توجه به داده های گذشته متغیر اصلی تحقیق، نقدینگی بانک رفاه، پیش بینی و میانگین نقدینگی در دوره مورد نظر و با توجه به فرض توزیع نرمال داده های تحقیق برابر 2.26 میلیارد شد. سپس با استفاده از انحراف معیار خطای پیش بینی و درنظر گرفتن دو انحراف معیار از میانگین پیش بینی، کران بالا و کران پایین سری در سطح اطمینان 95% برابر (2.33 ، 2.20) (میلیارد) محاسبه گردید. لذا پیشنهاد می شود بانک میزان نقدینگی خود را در این حد نگه دارد و بقیه در امر سرمایه گذاری سوق دهد تا میزان کارایی و سودآوری در بانک ارتقاء یابد و در نهایت سبب افزایش توسعه یافتگی کشور شود.

نویسندگان

هوشنگ شجری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

حسین استادی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

نسترن منصف

دانشجوی کارشناسی ارشد تحلیل سیستم های اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • _ باباجانی، ج، 1383)، "حسابداری و کنترلهای مالی دولتی"، تهران ...
  • _ مشایخی ب، شریعتی ایوری، ع، (1388)، "مقایسه سود و ...
  • هدایتی، س ع ا و علی اصغر، س، (1381)، _ ...
  • Baumol, William (1952). _ Transactions Demand for Cash: an Inventory ...
  • I.M. Premachandra (2004). :A diffusion approximation model for managing cash ...
  • Jan Willem van den End, Mostafa Tabbae, 2012, When liquidity ...
  • Lev Ratnovsk, 2 _ 13, Liquidity and transparency in bank ...
  • Nelson, D. B. (1991). :Conditional hetero skedasticity in asset returns? ...
  • Ross & Westerfield & jaffe 2005. Corporate Finance. New york: ...
  • Sebastian Pokutta, Christian Schmaltz, 2011, Managing liquidity: Optimal degree of ...
  • viral V. Acharya, David Skeie, 2011, A model of liquidity ...
  • نمایش کامل مراجع