رتبه بندی متقاضیان حقوقی تسهیلات اعتباری بانکی با رویکرد درخت تصمیم (روش درخت تقسیم و رگرسیون)

با گسترش فعالیت بانکها در بازارهای پول و سرمایه و با توجه به ماهیت این فعالیتها ، این مؤسسات در معرض ریسکهای متعددی هستند. امروزه با توجه به روند رو به رشد علوم اداره بانکها میتوان روشهای نوینی را برای مدیریت مؤثر ریسکهای موجود در بانک یافت. یکی از سازوکارهای پایهای در مدیریت ریسک بانک، رتبهبندی و امتیازدهی اعتباری میباشد. در مدلهای امتیازدهی اعتباری با استفاده از اطلاعات اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی و تکنیکهای مختلف به هر متقاضی رتبهای تعلق میگیرد که نشان- دهنده ریسک اعتباری آنها میباشد. در واقع در این روش با امتیازی که به هر یک از متقاضیان تسهیلات اعتباری داده میشود، هدف ساخت و فرموله کردن بهترین ابزار برای دستهبندی متقاضیان دنبال شده تا احتمال بازپرداخت به موقع اصل و فرع وام توسط هر یک از آنها پیشبینی شود. انواع مختلفی از مدلهای امتیازدهی اعتباری وجود دارد اما اخیرا توجه زیادی به مدلهای مبتنی بر رویکرد داده- کاوی شده است که یک دلیل حائز اهمیت آن دقت نسبتا بالای این روشها در طبقهبندی اعتباری متقاضیان نسبت به روشهای دیگر میباشد. الگوریتم درخت تصمیم یکی از روشهای دادهکاوی میباشد که علیرغم اینکه برای دستهبندی دادهها نیاز به محاسبات پیچیده ندارد و فهم آن نیز آسان است، دقت آن با سایر روشهای دستهبندی قابل رقابت میباشد، از این رو در مسائل مربوط به طبقه- بندی اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی کاربرد زیادی دارد. لذا در این تحقیق یک ساختار اعتبارسنجی با رویکرد دادهکاوی مبتنی بر درخت تقسیم و رگرسیون جهت دستهبندی متقاضیان تسهیلات بانکی و مدیریت ریسک در بانک ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، مدل امتیازدهی اعتباری ، دادهکاوی ، درخت تصمیم ، درخت تقسیم و رگرسیون