انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,562

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FNCAM01_240

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392

چکیده مقاله:

در این پژوهش هدف ،انتخاب وبهینه سازی پرتفوی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است.7 شرکت برای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.دلیل این امر شرکتهایی می باشند که قدمت بالای تولیدی وصنعتی در بورس را دارند. سهام هر یک از این 7شرکت درقالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هرکدام ومجموعه پرتفوی در سطح اطمینان 95٪ محاسبه شده است.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت وروش توصیفی می باشد.نرم افزار بکار گرفته شده در این پژوهش کریستال بال ولینگو می باشد.مدل بکار گرفته شده برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل ترکیبی مارکوئیتز و مدل وینکر-مارینگر می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد حداکثر میزان احتمالی زیان 10205507- ریال بدست آمده است. بنابراین حداکثر زیان در یک ماه و در سطح اطمینان 95% از 10205507- ریال تجاوز نخواهد کرد.

کلیدواژه ها:

مونت کارلو ، ارزش در معرض خطر ، بهینه سازی

نویسندگان

سیدعلی نبوی چاشمی

استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

عرفان معماریان

استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

محمد شعبانی ورنامی

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مالی

مهری احمدپورترکی

کارشناس حسابداری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • آفرانک کی. رایلی و کیت سی. براون. (1996) " تجزیه ...
  • سید علی نبوی چاشمی "مدیریت مالی" (چاپ اول). بابل : ...
  • رضا راعی، احمد پویان فر " , " مدیریت سرمایه ...
  • چارلز پی. جونز (1996). "مدیریت سرمایه گذاری". ترجمه : رضا ...
  • استفان راس، رندلف وستر فیلد، برفورد جردن (1996). "مدیریت مالی ...
  • رضا راعی، علی سعیدی "مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ...
  • تهرانی، رضا"مدیریت مالی" (چاپ دهم). تهران: نشر نگاه دانش .1391 ...
  • هامپتون، هرت، بلاک(2003). "تصمیم گیری در مسائل مالی (مدیریت مالی ...
  • غلامرضا اسلامی بیدگلی، احمد تلنگی ...
  • برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفولیوی بهینه". تحقیقات مالی، سال ...
  • حمیدرضا قاسمی، امیرعباس نجفی "بهینه سازی پرتفوی سهام در شرایط ...
  • مقصود امیری، مجید شریعت پناهی، محمد هادی بناکار. "انتخاب سبد ...
  • اصغر شاهمرادی، محمد زنگنه ...
  • معرض خطر برای شاخص‌های عمده بورس اوراق بهادار تهران با ...
  • سیدمحمد مهدی احمدی، بهنام شهریاری "تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری ...
  • صابر مهدی زاده، پریسا ثابت "انتخاب و بهینه سازی سبد ... [مقاله کنفرانسی]
  • آرش فیض آباد "بررسی و تحلیل روش های محاسبه ارزش ...
  • میثم رادپور، حسین عبده تبریزی ...
  • رویکرد ارزش در معرض خطر" (چاپ اول). شرکت ماتریس تحلیلگران ...
  • آرش عنصری، عباس لشنی "ارزش در معرض خطر، تکنیکی در ...
  • حمید]خالوزاده، نسیبه امیری "تعیین سبد سهام بهینه در بازار بورس ...
  • مهدی معارفیان "برآورد ریسک بازار س بد سرمایه گذاری با ...
  • احسان طیبی ثانی "بهینه سازی سبد سرمایه گذاری (PORTFOLIO) براساس ...
  • محسن رحمتی _ _ " انتخاب سبد سهام بهینه مبتنی ...
  • فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکو مرام، شادی شاهوردیانی "مدیریت مالی ...
  • داریوش فربد، سید حیدر میرفخرالدینی، علیرضا رجبی پور میبدی "کاربست ...
  • Markowitz(1 952)-Portfolio ...
  • doc.ing.Tatiana Varcholova, CSC., Ing. Marian Rimarcik (2003) Value At Risk ...
  • Alexei A. Gaivoronski Georg Pflug (2005)- Volue at Risk in ...
  • Ton Vorst (2012) optimal portholios under a value at Risk ...
  • Rachel compbell Ronald Hus man Kess koedijk (2001) optimal portfolio ...
  • نمایش کامل مراجع