انتخاب و بهینه سازی پرتفوی با تأکید بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو(مورد کاوی: سهام شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,562
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FNCAM01_240
تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1392
چکیده مقاله:
در این پژوهش هدف ،انتخاب وبهینه سازی پرتفوی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو است.7 شرکت برای این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.دلیل این امر شرکتهایی می باشند که قدمت بالای تولیدی وصنعتی در بورس را دارند. سهام هر یک از این 7شرکت درقالب یک پرتفوی قرار گرفته و ارزش در معرض خطر هرکدام ومجموعه پرتفوی در سطح اطمینان 95٪ محاسبه شده است.روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر ماهیت وروش توصیفی می باشد.نرم افزار بکار گرفته شده در این پژوهش کریستال بال ولینگو می باشد.مدل بکار گرفته شده برای انتخاب پرتفوی بهینه مدل ترکیبی مارکوئیتز و مدل وینکر-مارینگر می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد حداکثر میزان احتمالی زیان 10205507- ریال بدست آمده است. بنابراین حداکثر زیان در یک ماه و در سطح اطمینان 95% از 10205507- ریال تجاوز نخواهد کرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدعلی نبوی چاشمی
استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
عرفان معماریان
استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
محمد شعبانی ورنامی
دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت مالی
مهری احمدپورترکی
کارشناس حسابداری
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :