قیمت گذاری اختیار ارزهای دیجیتال با شبکه عصبی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 151

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FMCBC08_065

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1403

چکیده مقاله:

ارزهای دیجیتال در سراسر جهان توجه ویژه ای را به خود جلب کردهاند. از ویژگی های ارز دیجیتال، سطح بالای حدس وگمان، نوسان شدید و عدم تداوم قیمت است. در این مقاله در نظر داریم معادله دیفرانسیل جزئی قیمت گذاری اختیار روی ارزهایدیجیتال مبتنی بر مدل پرش- انتشار بیان و با ارائه مدل پیشنهادی بر اهمیت پرش در بازار مشتقات ارزهای دیجیتال تاکید شود و با استفاده از یادگیری ماشین و حل معادله قیمت گذاری اختیار به پیش بینی قیمت اختیار ارزهای دیجیتال پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

اختیار معامله ، ارز دیجیتال ، مدل پرش انتشار ، معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو ، - مدل تصادفی با پرش های همبسته

نویسندگان

عبدالساده نیسی

عضو هیئت علمی گروه ریاضی، دانشکده آمار ریاضی و علوم رایانه دانشگاه علامه طباطبائی و

اکرم محمدی

دانشجو دکتری ریاضی مالی،دانشکده آمار ریاضی و علوم رایانه دانشگاه علامه طباطبائی