پیش بینی کرتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظرگرفتن تاثیر ترلید واحدهای بادی

سیگنال قیمت برق در بازار رقابتی انرژی الکتریکی از اهمیت ویژه ای برای کلیه ی فعالیت های برنامه ریزی و بهره برداری برخوردار است. همچنین قیمت برق دارای ماهیت غیرقطعی است و عوامل متنوعی در کوتاهمدت و بلند مدت روی آن تاثیر می گذارند. عوامل فعال در بازار برق برای مدیریت ریسک در بازار نیاز به پیش بینی دقیق و مؤثر سیگنال قیمت برق دارند. با استفاده روزافزون از انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه انرژی باد، قیمت نیز در بازار برق تحت تأثیر این عامل جدید قرار گرفته است؛ زیرا ماهیت متغیر تولید بادی، متعادل ساختن بلادرنگ تقاضای سیتم قدرت در برابر تولید را پیچیدهترکرده است. در این مقاله اثر تولید واحدهای بادی در پیشبینی قیمت براساس دادههای بازار برق Nord Pool مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مبتنی بر ارائه مدلی هوشمند برای پیش بینی قیمت تسویه بازار با استفاده از شبکهعصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه، بر پایه ی مدل هیبریدی ژنتیک و رقابت استعماری است. این مدل هیبریدی در مقایسه با شبکه های عصبی مرسوم )برپایه الگوریتم های بهینه سازی مبتنی بر گرادیان( دقت بهتری داشته و قابلیت همگرا شدن به سمت بهینه مطلق را دارد. نتایج حاصله دقت بالای این مدل در پیش بینی کوتاه مدت سیگنال قیمت برق را بیان میکند

کلیدواژه ها:

الگوریتم رقابت استعماری ، الگوریتم ژنتیک ، شبکه عصبی ، تولید بادی ، پیش بینی کوتاه مدت قیمت