استفاده از مدل غیر خطی (شبکه عصبی مصنوعی) و مدل خطی (رگرسیون) ،جهتپیش بینی ارزش افزوده نقدی در بازارسرمایه ایران
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,701
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NRSAM01_046
تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1392
چکیده مقاله:
هدف از انجام این پژوهش انتخاب روشی برای پیش بینی ارزش افزوده نقدی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد است که می تواند به سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری کمک نماید.روش های مورداستفاده در این پژوهش شامل رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی می باشد.شبکه عصبی مورد استفاده در این پژوهش یک شبکه پرسپترون چند لایه است که با الگوریتم پس انتشارآموزش دیده است ونسبت های مالی بهعنوان ورودی آن قرار داده شده اند. جامعه مورد مطالعه، بازار سرمایه ایران در طی بازه زمانی 1384 تا 1389 می باشد.تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار هایMATLAB و SPSSانجام شده است. خطای مدل رگرسیون برابر است با0/5896و خطای مدل شبکه عصبی مصنوعی برابر است با 0/1404 باتوجه به نتایجپژوهش می توان عنوان کرد که شبکه عصبی مصنوعی دارای خطای کمتراست ودرنتیجه عملکرد بهتری در پیش بینی ارزش افزوده نقدی دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
نسیم شمسی
کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
الناز مشایخی نظام آبادی
کارشناس ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :