ارائه الگوریتم بهینه سازی علفهای هرز جهت حل مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری
محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,318
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC08_271
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1391
چکیده مقاله:
نحوه تخصیص سرمایه دردارایی های مختلف از جمله مسائل تصمیم گیری مهم پیشروی سرمایه گذاران می باشد نخستین مساله انتخاب سبد سرمایه پرتفوی توسط مارکویتز دردهه پنجاه ارایه گردید که به مدل میانگین واراینس معروف بوده که با درنظرگرفتن تنها دو محدودیت بازده و بودجه به دنبال مینیمم سازی واریانس پرتفوی می باشد حل مدل کوادراتیک مارکویتز مرکز کارای سرمایه گذاری را به عنوان مجموعه جواب برای سرمایه گذاران به دنبال دارد درسالهای اخیر معرفی سایر محدودیت های کاربردی منجر به توسعه مدل اولیه مارکویتز گردیده اند درتحقیق پیشرو مدلی نوین جهت بهینه سازی پرتفوی ارایه گردیده است که علاوه برمجاز شمردن فروش استقراضی برخی محدودیت های کاربردی بازار سرمایه نیز به مدل تحمیل گردیده است با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل پیشنهادی دراندازه های نسبتا بزرگ الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علفهای هرز به عنوان روش حل انتخاب گردیده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمیدرضا قاسمی
کارشناس ارشد مهندسی مالی
امیرعباس نجفی
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :