پیش بینی شاخص سهام صنعت با استفاده از مدلهای (SVR) و (MLP)

پیش بینی شاخص سهام یکی از پر چالش ترین مباحث پیش بینی سریهای زمانی مالی است و از آنجایی که بازار سهام بازاری بی نظم، پویا و پیچیده است لذا گسترش مدلهای کارا جهت پیش بینی بسیار دشوار است. اما با وجود پیچیدگی بازار های مالی، پیش بینی کوتاه مدت در آنها امکان پذیر است. در این تحقیق به پیش بینی شاخص سهام با استفاده از مدلهای غیرخطی MLP و SVR پرداخته شده است. این دو مدل تاکنون به طور موفقیت آمیزی برای مدل سازی و پیش بینی سریهای زمانی مالی استفاده شده اند. اما با توجه به محدودیتهای مدل MLP و نتایج تحقیقات ذکر شده، مدل SVR می تواند در جهت پیش بینی شاخص سهام مفید تر واقع شود.

کلیدواژه ها:

پیش بینی شاخص سهام ، شبکه عصبی چند لایه پرسپترون ، تخمین گر بردار پشتیبان ،