پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی

جعفر باباجانی; محمدرضا تقوا; قاسم بولو; محسن عبدالهی

پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی

محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 7، شماره: 2

سال انتشار: 1398

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: فارسی

مشاهده: 1,063

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دریافت فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

هوش مصنوعی > شبکه عصبی

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/970862

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFMZ-7-2_007

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1398

چکیده مقاله:

این پژوهش با رویکرد ترکیبی، با به کارگیری شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC-RNN)، درصدد ارائه مدلی بهینه برای پیشبینی قیمت سهام در بورس تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های سهام پذیرفته شده در بازار اول تابلوی اصلی بورس تهران که طی سالهای 1390 تا پایان سال 1394 مورد معامله قرارگرفته است، ضمن تعریف مولفههای تکنیکال و بنیادی متعدد، با به کارگیری فرآیند رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS)، مولفههای موثر بر قیمت سهام انتخاب شده و به عنوان ورودی مدل تعریف میشود. در مرحله بعد، الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) در یک فضای طراحی پارامتری، برای بهینه کردن وزنها و تورشهای شبکه عصبی بازگشتی بکار گرفته میشود. برای ارزیابی عملکرد مدل، از چندین معیار برای سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران استفاده میشود. نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی، دقت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر روشهای پیشبینی دارد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی قیمت سهام ، رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS) ، شبکه عصبی بازگشتی (RNN) ، الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (ABC)

نویسندگان

جعفر باباجانی

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا تقوا

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

قاسم بولو

عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

محسن عبدالهی

دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

احمدپور، احمد، اکبر پور شیرازی، محسن و زهرا رضوی امیری.(1388). ...
آذر، عادل و سیروس کریمی .(1388). پیشبینی بازده سهام با ... [مقاله ژورنالی]
اکرمی، غلامرضا .(1374). بررسی نحوه استفاده از فن های تجزیه ...
امیری، مقصود، شریعت پناهی، مجید و محمدهادی بناکار .(1389). انتخاب ...
برادران حسن زاده، رسول، بادآور نهندی، یونس و جواد پور ...
بیات، فرشاد .(1393). الگوریتم های بهینه سازی فراابتکاری (همراه با ...
پیش بینی قیمت سهام با داده های ترکیبی به روش الگوریتم کلونی زنبورعسل [مقاله کنفرانسی]
پورحیدری، امید .(1389). بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام ...
جهانخانی، علی و علی پارسائیان .(1375). بورس و اوراق بهادار، ...
حامدیان، مهدی .(1379). بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و ...
حکیمی پور، نادر، علیپور، محمدصادق و یزدان خواه منصوره. (1393). ...
داموداران، آسوات .(1387). ارزشگذاری سهام، مفاهیم و کاربردها، گردآوری شرکت ...
دلبری، مهدی .(1380). بررسی معیارهای موثر بر انتخاب سهام در ...
راعی، رضا و محمودی آذر، میثم .(1393). پیش بینی بازده ... [مقاله ژورنالی]
راعی، رضا، محمدی، شاپور و حنظله فندرسکی .(1394). پیشبینی شاخص ...
زارع، بهزاد و حمیدرضا کردلویی .(1389). پیشبینی قیمت سهام با ...
زارعی، قاسم، محمدیان، رعنا، حاضری نیری، هاتف، باشکوه اجیرلو، محمد ...
حسابداری بانک ها [مقاله کنفرانسی]
سینایی، حسنعلی و سعید زمانی .(1393). تصمیمگیری برای انتخاب سبد ...
شمس، شهاب الدین .(1387). بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاری ...
طلوعی، عباس و شادی حق دوست .(1387). مدلسازی پیش بینی ... [مقاله ژورنالی]
فرشادفر، عزت اله .(1380). اصول و روشهای پیشرفته آماری (تجزیه ...
فرمان آرا، امید و وحید فرمان آرا .(1389). پیشبینی اثر متغیرهای ... [مقاله ژورنالی]
فلاح پور، سعید، غلامحسین گل ارضی و ناصر فتوره چیان ...
قائمی، محمد حسین و سعید طوسی .(1385). بررسی عوامل موثر ...
قنبری، رضا .(1389). بررسی عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر سهام ...
منجمی، امیر حسن، ابزری، مهدی و علیرضا رعیتی شوازی .(1388). ... [مقاله ژورنالی]
منهاج، محمد .(1381). مبانی شبکه های عصبی (هوش محاسباتی)، جلد ...
مهرآرا، محسن، معینی، احراری، علی و مهدی و امیر هامونی ...
مورفی، جان . (1397). تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، ترجمه ...
A.S. Chen, M.T. Leung, H. Daouk, (2003), Application of neural ...
Affenzeller M. Winkler S. Beham A.(2009), Genetic algorithm and genetic ...
Ahmadpour, A. Purshrazi, A. Razavi, M.(2009). The Use of Multiple ...
Akrami, Gholamreza (1995). A Study of the Use of Financial ...
Amiri, M. Shariatpanahi, M. Bonakar, M.(2010). Portfolio Selection with Use ...
Azar, A. Karimi, S. (2011). Neural Network Forecasts of Stock ...
Baradaran Hadsanzade, R. Badavar, Y. Purghaffar, J. (2016) A Survey ...
Bayat, Farshad (2014). Meta-heuristic optimization algorithms (along with applications in ...
Beckwith, j. (2008), Stock Selection in Six Major Non –U.S. ...
Cao. Qing, Leggio.B.Kary, Schniederjans. J. Marc (2014), A comparison between ...
Chris (2008), Introductory Econometrics for Finance , Cambridge University Press ...
Damodaran, Aswath (2008). Stock valuation, concepts and uses, collection of ...
Delbari, Mehdi (2001). Investigating the Effective Criteria on Stock Selection ...
Edirisinghe, NCP & X Zhang, (2008), Portfolio selection under DEA-based ...
Fallahpour, Saeed, Gholam Hossein Golarzi and Naser Fature Chian (1392). ...
Farshadfar, Ezatollah (2001). Advanced Principles and Methods (Regression Analysis), First ...
Farman Ara, Omid and Vahid Farman Ara (2010). Preventing the ...
Ghaemi, Mohammad Hussein and Sa id Toosi (2006). Investigating Factors ...
Ghanbari, Reza (1389). Investigating Economic Factors Affecting the Shares of ...
Hakimipour N, Alipour M, Yazdankhah M. (2014), Inflation Forecasting Using ...
Hamedian, Mahdi (2000). Investigating the Factors Affecting Stock Price and ...
Haykin, S. (1999), Neural networks: a comprehensive foundation, 2nd Ed. ...
Haykin, S. (2008), Neural Networks-A Comprehensive Foundation. Prentice Hall, Upper ...
Hu, Hongping, Tang, Li, Zhang, Shuhua, Wang, Haiyan (2018), Predicting ...
Jahankhani, Ali and Ali Parsaeian (1993). Securities and Exchange, Tehran, ...
Karaboga D. Akay B.(2009), A comparative Study of Artificial Bee ...
Karaboga D. Basturk B. (2007),Advances in Soft Computing: Foundations of ...
Karaboga, Dervis; Celal Ozturk (2005), A novel clustering approach: Artificial ...
Kumar, P. Ravi. Ravi, V. (2007), Bankruptcy prediction in banks ...
Lee. Xia, He. Kaijjian, Lai. King Keung, Zou. Yingchao (2008), ...
Li, P. (2014), Application of a hybrid quantized Elman neural ...
Mandic, D. (2011), Recurrent Neural Networks for Prediction. Wiley, Chichester. ...
Manhaj, Muhammad (2002). Fundamentals of Neural Networks (Computational Intelligence), Volume ...
Mehrara M, Moeini A, Ahrari M, Hamony A. Modeling stock ...
Moghaddam, Amin, HedayatiMoghaddam, Moein, Esfandyari, Morteza (2016), Stock market index ...
Monadjemi, S. Abzari, M., Rayati Shavazi, A. (2009). Modeling of ...
Murphy, John. (2018). Technical Analysis in the Capital Market, Translated ...
P.C. Chang, Y.W. Wang, W.N. Yang (2004), An investigation of ...
Paryabi, Azadeh and Zahra Salemi. (2016). Projection of stock prices ...
Pham D.T. Ghanbarzadeh A. Koç E. Otri S. Rahim S. ...
Pourheydari, O. (2010). The Relationship between Accounting Variables and Stock ...
Raei, R. Mohammadi, S. Fendereski, H. (2015). Forecasting Stock Index ...
Ramsey. James B, Lampart. Camille (1998), The decomposition of economic ...
Refenes, A. A. Zapranis & G. Frandis. (1994), Stock Performance ...
Sarafraz, Sanaz, Sefati Farid and Alireza Ghiasvand. (2016). Predicting stock ...
Shah, Habib; Rozaida Ghazali, Nazri Mohd Nawi (2011),; Using Artificial ...
Shah, Habib & Tairan, Nasser & Garg, Harish & Ghazali, ...
Shams, Shahabuddin (2008). The Time Scale of the Capital Asset ...
Sinai, Hassan Ali and Saeed Zamani. (1393). Decision making for ...
Toloui, Abbas and Shadi, right. (2008). Modeling Stock Price Prediction ...
Wang, J. Z. & J. J. Wang (2011), Forecasting stock ...
Wei-Chang Yeh, Tsung-Jung Hsieh, Hsiao-Fen Hsiao, Wei-Chang Yeh (2011), Forecasting ...
Xiangang Li, Xihong Wu (2015), Constructing Long Short-Term Memory based ...
Yang X.S. (2005), Engineering Optimizations via Nature-Inspired Virtual Bee Algorithms, ...
Yim, J. A. (2002), Comparison of Neural Networks with Thme ...
Zare, Behzad and Hamid Reza Cordluie (2010). Prediction of Stock ...
zarei, G. mohamadiyan, R. hazeri, H. bashokouh ajirlou, M. (2018). ...
Zeng, Shouzhen & Chen, Shyi-Ming & Teng, Mario Orlando, (2019), ...
Zhang. Guoqiang, Patuwo. B. Eddy, Y. Hu. Michael (1998), Forecasting ...

نمایش کامل مراجع